PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с PSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью -13.50%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и PSP

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.11%

Correlation

The correlation between GPZ and PSP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов GPZ и PSP

Секторы
GPZ
PSP

Финансовые услуги

100.0%
90.7%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

3.2%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
PSP
90.7%

Недвижимость

GPZ
2.3%
PSP

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

PSP
0.1%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

PSP
1.0%

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

PSP

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

PSP
5.4%

Энергетика

GPZ

-

PSP

-

Здравоохранение

GPZ

-

PSP
0.5%

Промышленность

GPZ

-

PSP
3.2%

Технологии

GPZ

-

PSP
0.1%

Коммунальные услуги

GPZ

-

PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQMGPZ с FNCL
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

GPZ vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.08

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GPZ и PSP

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-85.40%

+53.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-17.72%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-30.69%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и PSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.91%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

23.79%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

22.45%

+4.88%

Сравнение комиссий GPZ и PSP

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и PSP

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PSP в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GPZ and PSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while PSP is Global Equities. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.44% for PSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор