PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и REMX

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.36%

Correlation

The correlation between GPZ and REMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов GPZ и REMX

Секторы
GPZ
REMX

Финансовые услуги

100.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
REMX

-

Недвижимость

GPZ
2.3%
REMX

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

REMX

-

Энергетика

GPZ

-

REMX

-

Здравоохранение

GPZ

-

REMX

-

Промышленность

GPZ

-

REMX

-

Технологии

GPZ

-

REMX

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с QQQMGPZ с FNCL
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

GPZ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.08

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GPZ и REMX

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-90.20%

+58.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-54.98%

+29.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-66.87%

+55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и REMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

48.11%

-20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

40.24%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

36.94%

-9.61%

Сравнение комиссий GPZ и REMX

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и REMX

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and REMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while REMX is Materials. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор