Сравнение GPZ с REMX
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 139.49% for REMX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 24.22%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 139.49%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам GPZ и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 24.22% | 98.34% |
Correlation
The correlation between GPZ and REMX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов GPZ и REMX
Секторы
GPZ
REMX
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
REMX
-
Недвижимость
GPZ
REMX
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
REMX
Коммуникационные услуги
GPZ
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
REMX
-
Энергетика
GPZ
-
REMX
-
Здравоохранение
GPZ
-
REMX
-
Промышленность
GPZ
-
REMX
-
Технологии
GPZ
-
REMX
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. REMX — Ранг доходности на риск
GPZ
REMX
Сравнение GPZ c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.01 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 15.83 | -16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и REMX
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -90.20% | +58.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -23.35% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -57.95% | +32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -66.82% | +54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 8.85% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и REMX
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 9.25%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 16.71% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 37.35% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 49.97% | -22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 40.71% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 37.16% | -9.56% |
Сравнение комиссий GPZ и REMX
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и REMX
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности REMX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.42% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and REMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.71%) compared to GPZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs REMX's -90.20%.
On 1-year performance, REMX leads with 139.49% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 139.49% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор