Сравнение GPZ с GDLC
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs -45.96% for GDLC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | -7.43% |
Correlation
The correlation between GPZ and GDLC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GPZ
GDLC
Сравнение GPZ c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.81 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.27 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GDLC
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -94.14% | +62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -57.18% | +25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -54.84% | +32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -52.81% | +39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 36.10% | -19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GDLC
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 11.05% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 36.79% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 49.16% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 73.14% | -45.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 93.80% | -66.33% |
Сравнение комиссий GPZ и GDLC
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GDLC
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and GDLC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, GPZ leads with -17.64% vs -45.96% for GDLC. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPZ has performed better with a -17.64% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GDLC.
GPZ is categorized as Financials Equities, while GDLC is Cryptocurrency. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.59% for GDLC.
GPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор