PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с CEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while CEF is a Gold fund actively managed by Sprott. GPZ is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 26.41% for CEF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPZ показывает доходность -15.10%, а CEF немного выше – -14.83%.

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEF

1 день
-2.57%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
-25.61%
С начала года
-14.83%
1 год
26.41%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.77%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и CEF

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-14.83%52.72%

Correlation

The correlation between GPZ and CEF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQMGPZ с IPRV.L
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с PSLVCEF с SMHCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SPXX

Доходность на риск

GPZ vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.67

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.04

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.78

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

1.83

-2.86

GPZ vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CEF равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и CEF

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-62.29%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-34.12%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.01%

-34.12%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-27.34%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

14.48%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и CEF

Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.26%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

35.71%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

39.89%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

24.85%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

22.08%

+5.39%

Сравнение комиссий GPZ и CEF

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и CEF

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and CEF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (9.26%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs CEF's -62.29%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор