PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPZ с CEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPZ и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck ETF Trust (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPZ и CEF

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck ETF Trust		-20.90%9.43%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%51.71%

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 4.19%.

GPZ

1 день
2.65%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-21.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck ETF Trust

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с RAAXGPZ с GDLCGPZ с PSPGPZ с REMXGPZ с GDXJGPZ с IPRV.LGPZ с QQQM
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий GPZ и CEF

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEF в 0.48%.

CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust
GPZ
VanEck ETF Trust

Доходность на риск

GPZ vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.23

-0.84

Корреляция

Корреляция между GPZ и CEF составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и CEF

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck ETF Trust		1.05%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GPZ и CEF

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

GPZCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-62.29%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-19.41%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-27.38%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и CEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPZCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

37.38%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

23.78%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

21.58%

+5.18%