PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с CEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. GPZ is passively managed, while CEF is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 1.16%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и CEF

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%51.71%

Correlation

The correlation between GPZ and CEF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQMGPZ с FNCL
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

GPZ vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.22

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GPZ и CEF

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-62.29%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-21.75%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-27.34%

+15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и CEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

37.84%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

24.26%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.82%

+5.51%

Сравнение комиссий GPZ и CEF

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и CEF

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and CEF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор