Сравнение GPZ с FNCL
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 11.59% for FNCL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью 5.29%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам GPZ и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 5.29% | 10.06% |
Correlation
The correlation between GPZ and FNCL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between GPZ and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и FNCL
Секторы
GPZ
FNCL
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
FNCL
Недвижимость
GPZ
FNCL
Сырьевые материалы
GPZ
-
FNCL
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
FNCL
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
FNCL
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
FNCL
-
Энергетика
GPZ
-
FNCL
-
Здравоохранение
GPZ
-
FNCL
Промышленность
GPZ
-
FNCL
Технологии
GPZ
-
FNCL
Коммунальные услуги
GPZ
-
FNCL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. FNCL — Ранг доходности на риск
GPZ
FNCL
Сравнение GPZ c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.79 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.04 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и FNCL
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -44.38% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -14.78% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | 0.00% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -6.87% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 5.70% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и FNCL
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.98% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 11.28% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 14.89% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 19.16% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.26% | +5.21% |
Сравнение комиссий GPZ и FNCL
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и FNCL
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FNCL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and FNCL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to FNCL (3.98%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs FNCL's -44.38%.
On 1-year performance, FNCL leads with 11.59% vs -17.64% for GPZ. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNCL has performed better with a 11.59% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
FNCL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.97% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.08% for FNCL.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор