PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. GPZ is passively managed, while RAAX is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и RAAX

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%15.42%

Correlation

The correlation between GPZ and RAAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов GPZ и RAAX

Секторы
GPZ
RAAX

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Недвижимость

2.3%
5.0%

Сырьевые материалы

-

17.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

32.6%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

28.6%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

13.0%

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
RAAX
0.0%

Недвижимость

GPZ
2.3%
RAAX
5.0%

Сырьевые материалы

GPZ

-

RAAX
17.4%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

RAAX
1.0%

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

RAAX
0.5%

Энергетика

GPZ

-

RAAX
32.6%

Здравоохранение

GPZ

-

RAAX
0.2%

Промышленность

GPZ

-

RAAX
28.6%

Технологии

GPZ

-

RAAX
1.7%

Коммунальные услуги

GPZ

-

RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQMGPZ с FNCL
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

GPZ vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.62

-1.05

Просадки

Сравнение просадок GPZ и RAAX

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-33.91%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-2.53%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-6.78%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и RAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

13.60%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

15.60%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

15.76%

+11.57%

Сравнение комиссий GPZ и RAAX

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и RAAX

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and RAAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while RAAX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.78% for RAAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор