PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRK
GeoPark Limited		18.24%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPRK имеют среднегодовую доходность 14.37%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

GPRK

1 день
-8.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.24%
6 месяцев
36.36%
1 год
13.93%
3 года*
-2.93%
5 лет*
-8.19%
10 лет*
14.37%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с GRNTGPRK с UNHGPRK с ECGPRK с MUSAGPRK с VISTGPRK с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GPRK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.01

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.53

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.55

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

7.31

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между GPRK и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и VOO

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRK
GeoPark Limited		4.05%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GPRK и VOO

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-33.99%

-50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.09%

-11.98%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-24.52%

-37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

-33.99%

-39.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-5.55%

-44.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-3.72%

-38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

2.55%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и VOO

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.19%

5.34%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.59%

9.47%

+30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

18.11%

+38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

16.82%

+29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

17.99%

+33.20%