Сравнение GPRK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или VOO.
Основные характеристики
| GPRK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | -1.24% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.46% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 12.12% |
| Макс. просадка | -84.04% | -33.99% |
| Текущая просадка | -55.91% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между GPRK и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и VOO
С начала года, GPRK показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и VOO
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и VOO
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и VOO
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.