PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с SD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRK с SD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPRK (GeoPark Limited) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GPRK returned -2.68%/yr vs 24.65%/yr for SD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRK и SD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у SD с доходностью -2.07%.

GPRK

1 день
-4.45%
1 месяц
-5.04%
С начала года
25.43%
6 месяцев
28.02%
1 год
37.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
14.29%

SD

1 день
-1.93%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.73%
1 год
27.84%
3 года*
8.64%
5 лет*
24.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRK и SD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRK
GeoPark Limited		25.43%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%
SD
SandRidge Energy, Inc.		-2.07%28.18%-0.35%-8.19%62.81%237.42%-26.89%-44.28%-63.88%-10.53%

Correlation

The correlation between GPRK and SD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRK:

$513.75M

SD:

$508.27M

EPS

GPRK:

$1.07

SD:

$2.06

Коэффициент P/E

GPRK:

8.61

SD:

6.68

Коэффициент PEG

GPRK:

0.20

SD:

0.58

Коэффициент P/S

GPRK:

1.01

SD:

3.10

Коэффициент P/B

GPRK:

1.76

SD:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

GPRK:

$483.58M

SD:

$163.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRK:

$219.13M

SD:

$48.88M

EBITDA (12 мес.)

GPRK:

$200.50M

SD:

$91.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

SandRidge Energy, Inc.

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с GRNTGPRK с VISTGPRK с ECGPRK с UNHGPRK с VOOGPRK с MUSAGPRK с SPY
Часто сравнивают с SD:
SD с NVDASD с VOOSD с PEPSD с XLESD с DVNSD с SPYSD с HMY

Доходность на риск

GPRK vs. SD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SD
Ранг доходности на риск SD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c SD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPRKSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.22

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.28

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.20

+1.09

GPRK vs. SD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и SD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPRK и SD

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и SD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRKSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-97.03%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-21.84%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.81%

-37.87%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-57.05%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.89%

-31.04%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.22%

-50.82%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

8.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и SD

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с SandRidge Energy, Inc. (SD) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRKSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

12.58%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

27.17%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.90%

36.80%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.09%

48.29%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.11%

66.32%

-16.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и SD

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SD в 5.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPRK
GeoPark Limited		2.49%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%
SD
SandRidge Energy, Inc.		5.02%3.19%17.51%16.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRK и SD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
128.40M
49.78M
(GPRK) Общая выручка
(SD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPRK и SD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GeoPark Limited и SandRidge Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.2%
0
Активы портфеля
GPRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

SD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.

SD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.

GPRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

SD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.

Часто задаваемые вопросы

GPRK and SD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.62%) compared to SD (12.58%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs SD's -97.03%.

SD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRK и SD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор