Сравнение GPRK с MUSA
GPRK (GeoPark Limited) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. GPRK operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GPRK returned 18.22%/yr vs 23.21%/yr for MUSA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 50.41%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 18.22% против 23.21% соответственно.
GPRK
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- 50.41%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 66.05%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 18.22%
MUSA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам GPRK и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 50.41% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
MUSA Murphy USA Inc. | 34.13% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between GPRK and MUSA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$616.06M
MUSA:
$10.10B
GPRK:
$1.07
MUSA:
$28.85
GPRK:
10.33
MUSA:
18.71
GPRK:
0.23
MUSA:
1.02
GPRK:
1.21
MUSA:
0.53
GPRK:
2.11
MUSA:
15.33
GPRK:
$483.58M
MUSA:
$19.68B
GPRK:
$219.13M
MUSA:
$487.10M
GPRK:
$200.50M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. MUSA — Ранг доходности на риск
GPRK
MUSA
Сравнение GPRK c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.45 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 2.99 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.75 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.07 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и MUSA
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRK | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -35.54% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -19.72% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.81% | -35.54% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -35.54% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -35.54% | -37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -10.61% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.24% | -9.98% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 9.56% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и MUSA
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRK | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 8.93% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 28.83% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 38.09% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 30.12% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.27% | 31.18% | +19.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и MUSA
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MUSA в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 2.08% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и MUSA
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPRK and MUSA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRK has higher volatility (18.46%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs MUSA's -35.54%.
GPRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRK и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор