Сравнение GPRK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPRK имеют среднегодовую доходность 14.37%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. SPY — Ранг доходности на риск
GPRK
SPY
Сравнение GPRK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.53 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 7.27 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и SPY
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и SPY
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -55.19% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -12.05% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -24.50% | -37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -33.72% | -39.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -5.53% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -9.09% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 2.54% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и SPY
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 5.35% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 9.50% | +30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 19.06% | +37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 17.06% | +28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 17.92% | +33.27% |