Сравнение GPRK с EC
GPRK (GeoPark Limited) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — GPRK in Oil & Gas E&P, EC in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, GPRK returned 18.22%/yr vs 16.46%/yr for EC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 50.41%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 63.84%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 18.22% против 16.46% соответственно.
GPRK
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- 50.41%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 66.05%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 18.22%
EC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 63.84%
- 6 месяцев
- 63.19%
- 1 год
- 101.46%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам GPRK и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 50.41% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
EC Ecopetrol S.A. | 63.84% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between GPRK and EC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between GPRK and EC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRK:
$616.06M
EC:
$32.15B
GPRK:
$1.07
EC:
$4.26K
GPRK:
10.33
EC:
0.00
GPRK:
1.21
EC:
0.00
GPRK:
2.11
EC:
0.00
GPRK:
$483.58M
EC:
$116.38T
GPRK:
$219.13M
EC:
$37.91T
GPRK:
$200.50M
EC:
$42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. EC — Ранг доходности на риск
GPRK
EC
Сравнение GPRK c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 7.73 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 17.90 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.73 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и EC
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -90.16% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -13.20% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.81% | -38.00% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -48.60% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -73.36% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -20.77% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.24% | -51.22% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 5.69% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и EC
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 17.02% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 30.49% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 37.35% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 37.66% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.27% | 40.80% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и EC
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EC в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.55% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
GPRK GeoPark Limited | 2.08% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и EC
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPRK and EC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRK has higher volatility (18.46%) compared to EC (17.02%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRK и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор