Сравнение GPRK с EC
GPRK (GeoPark Limited) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — GPRK in Oil & Gas E&P, EC in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, GPRK returned 14.29%/yr vs 15.79%/yr for EC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 25.43%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 52.84%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям EC по среднегодовой доходности: 14.29% против 15.79% соответственно.
GPRK
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 14.29%
EC
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 52.84%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам GPRK и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 25.43% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
EC Ecopetrol S.A. | 52.84% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between GPRK and EC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between GPRK and EC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRK:
$513.75M
EC:
$29.99B
GPRK:
$1.07
EC:
COP 4.26K
GPRK:
8.61
EC:
11.71
GPRK:
1.01
EC:
0.88
GPRK:
1.76
EC:
1.28
GPRK:
$483.58M
EC:
COP 116.38T
GPRK:
$219.13M
EC:
COP 37.91T
GPRK:
$200.50M
EC:
COP 42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. EC — Ранг доходности на риск
GPRK
EC
Сравнение GPRK c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRK | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.53 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 12.65 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRK и EC
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -90.16% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -13.20% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.81% | -38.00% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -48.60% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -73.36% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.89% | -26.09% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -51.12% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 5.75% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и EC
GeoPark Limited (GPRK) и Ecopetrol S.A. (EC) имеют волатильность 18.62% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 18.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 32.59% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 38.73% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 37.75% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.11% | 40.91% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и EC
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EC в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 8.10% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
GPRK GeoPark Limited | 2.49% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и EC
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPRK and EC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (18.65%) compared to GPRK (18.62%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRK и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор