PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRK с UNH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRK (GeoPark Limited) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. GPRK operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, GPRK returned 18.22%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRK и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 50.41%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 18.22% против 12.95% соответственно.

GPRK

1 день
-0.98%
1 месяц
13.09%
С начала года
50.41%
6 месяцев
32.52%
1 год
66.05%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
18.22%

UNH

1 день
5.16%
1 месяц
8.96%
С начала года
21.04%
6 месяцев
20.61%
1 год
35.71%
3 года*
-5.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRK и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRK
GeoPark Limited		50.41%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		21.04%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between GPRK and UNH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRK:

$616.06M

UNH:

$360.79B

EPS

GPRK:

$1.07

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

GPRK:

10.33

UNH:

29.97

Коэффициент P/S

GPRK:

1.21

UNH:

0.80

Коэффициент P/B

GPRK:

2.11

UNH:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

GPRK:

$483.58M

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRK:

$219.13M

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

GPRK:

$200.50M

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с GRNTGPRK с VISTGPRK с ECGPRK с VOOGPRK с MUSAGPRK с SPY
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

GPRK vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRKUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.89

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.36

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.24

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

2.72

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRK vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRKUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.89

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.64

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GPRK и UNH

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRKUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-74.37%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-28.96%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.81%

-61.39%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-61.39%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

-61.39%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-34.27%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.24%

-14.76%

-27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

13.19%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и UNH

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRKUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

8.19%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

31.20%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

40.16%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

31.87%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.27%

30.18%

+20.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и UNH

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UNH в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRK
GeoPark Limited		2.08%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.23%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRK и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
128.40M
111.72B
(GPRK) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPRK и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GeoPark Limited и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.2%
22.7%
Активы портфеля
GPRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GPRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

GPRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

GPRK and UNH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.46%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs UNH's -74.37%.

GPRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRK и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор