Сравнение GOVZ с TYD
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -11.53%/yr vs -12.90%/yr for TYD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GOVZ charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%.
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
Сравнение доходности по годам GOVZ и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.94% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -6.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | -4.78% |
Correlation
The correlation between GOVZ and TYD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between GOVZ and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. TYD — Ранг доходности на риск
GOVZ
TYD
Сравнение GOVZ c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.05 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TYD
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -64.28% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.54% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -25.04% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -59.84% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -59.24% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.91% | -21.95% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 4.97% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TYD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 4.27% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.58% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.13% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.98% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.36% | +2.99% |
Сравнение комиссий GOVZ и TYD
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TYD
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TYD в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and TYD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs TYD's -64.28%.
On 5-year performance, GOVZ leads with -11.53% vs -12.90% for TYD. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOVZ has performed better with a -11.53% return vs -12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.23% for TYD.
GOVZ is categorized as Government Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 1.09% for TYD.
GOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор