Сравнение GOVZ с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
GOVZ и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | -4.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и TYD
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
GOVZ vs. TYD — Ранг доходности на риск
GOVZ
TYD
Сравнение GOVZ c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.02 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.11 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.06 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и TYD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TYD
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TYD в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TYD
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -64.28% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.99% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -59.84% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -57.93% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -21.58% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.21% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TYD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 5.79% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.53% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.59% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 16.19% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.95% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.47% | +3.13% |