Сравнение GOVZ с TYD
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -13.43%/yr vs -14.13%/yr for TYD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GOVZ charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.44%.
GOVZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- 6 месяцев
- -5.03%
- С начала года
- -3.08%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -13.43%
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам GOVZ и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -3.08% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | -4.42% |
Correlation
The correlation between GOVZ and TYD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between GOVZ and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. TYD — Ранг доходности на риск
GOVZ
TYD
Сравнение GOVZ c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.09 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.20 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TYD
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -64.28% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.54% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.23% | -23.96% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -59.84% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.41% | -59.77% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.21% | -22.19% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 6.09% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TYD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 4.33% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.33% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.79% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 22.96% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.20% | +3.01% |
Сравнение комиссий GOVZ и TYD
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TYD
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TYD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.31% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and TYD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.33%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs TYD's -64.28%.
On 5-year performance, GOVZ leads with -13.43% vs -14.13% for TYD. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOVZ has performed better with a -13.43% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.33% for TYD.
GOVZ is categorized as Government Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 1.09% for TYD.
GOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор