Сравнение TYD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Invesco QQQ (QQQ).
TYD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или QQQ.
Основные характеристики
| TYD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.43% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | -23.39% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | -22.00% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.84% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.80% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 24.71% | 16.23% |
| Макс. просадка | -64.28% | -82.98% |
| Current Drawdown | -62.22% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между TYD и QQQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и QQQ
С начала года, TYD показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.80% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и QQQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и QQQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.02% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и QQQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и QQQ
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.