Сравнение TYD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TYD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.46% против 18.99% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и QQQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TYD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TYD
QQQ
Сравнение TYD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.66 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.00 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.32 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.59 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.86 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TYD и QQQ составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и QQQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и QQQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -82.97% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.62% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -35.12% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -35.12% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -7.86% | -50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -32.99% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.44% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.61% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 12.82% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 22.70% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.38% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.25% | -1.78% |