Сравнение TYD с QQQ
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности TYD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.34% против 22.07% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам TYD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between TYD and QQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between TYD and QQQ shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TYD
QQQ
Сравнение TYD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.93 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.86 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и QQQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -82.97% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.96% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -22.77% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -35.12% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -35.12% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -4.25% | -55.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -32.73% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.22% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.17% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 14.57% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 17.96% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.69% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.42% | -2.09% |
Сравнение комиссий TYD и QQQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и QQQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and QQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs -5.34% for TYD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.43% for QQQ.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор