Сравнение TYD с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
TYD и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или TYO.
Основные характеристики
| TYD | TYO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.94% | 12.47% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | -4.87% |
| Дох-ть за 3 года | -21.07% | 22.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.71% | 6.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.75% | -2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.47 | -0.17 |
| Индекс Язвы | 9.38% | 11.04% |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 22.06% |
| Макс. просадка | -64.28% | -89.25% |
| Текущая просадка | -58.84% | -78.38% |
Корреляция
Корреляция между TYD и TYO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TYO
С начала года, TYD показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -2.75% против -2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TYO
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TYO
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TYO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.14% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.63% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TYO
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеют волатильность 5.98% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.