PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYD с TYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с TYO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).

TYD и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или TYO.

Корреляция

Корреляция между TYD и TYO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYD и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

-0.02

TYO:

0.15

Коэф-т Сортино

TYD:

0.32

TYO:

0.13

Коэф-т Омега

TYD:

1.04

TYO:

1.01

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.04

TYO:

-0.00

Коэф-т Мартина

TYD:

0.21

TYO:

-0.02

Индекс Язвы

TYD:

11.84%

TYO:

9.78%

Дневная вол-ть

TYD:

20.09%

TYO:

20.19%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

TYO:

-89.25%

Текущая просадка

TYD:

-59.46%

TYO:

-77.87%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -3.44% против -1.18% соответственно.

TYD

С начала года

4.17%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

1.56%

1 год

-0.47%

5 лет

-16.03%

10 лет

-3.44%

TYO

С начала года

-3.20%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-0.72%

1 год

2.97%

5 лет

14.60%

10 лет

-1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYD и TYO

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и TYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TYO

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TYO в 4.10%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.37%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.10%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и TYO

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеют волатильность 6.30% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...