Сравнение TYD с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
TYD и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или TYO.
Корреляция
Корреляция между TYD и TYO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TYO
Основные характеристики
TYD:
0.43
TYO:
-0.29
TYD:
0.74
TYO:
-0.28
TYD:
1.09
TYO:
0.97
TYD:
0.13
TYO:
-0.07
TYD:
0.76
TYO:
-0.56
TYD:
11.08%
TYO:
10.13%
TYD:
19.62%
TYO:
19.85%
TYD:
-64.28%
TYO:
-89.25%
TYD:
-55.71%
TYO:
-79.75%
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -3.25% против -1.48% соответственно.
TYD
13.81%
6.50%
-0.03%
7.59%
-14.52%
-3.25%
TYO
-11.46%
-5.83%
1.15%
-4.68%
12.41%
-1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TYO
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYD и TYO
TYD
TYO
Сравнение TYD c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TYO
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TYO в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.09% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.49% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TYO
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеют волатильность 5.70% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.