PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и TYO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TYD и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.65%
-72.45%
TYD
TYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.46

TYO:

-0.32

Коэф-т Сортино

TYD:

0.79

TYO:

-0.32

Коэф-т Омега

TYD:

1.09

TYO:

0.96

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.15

TYO:

-0.08

Коэф-т Мартина

TYD:

0.80

TYO:

-0.61

Индекс Язвы

TYD:

11.39%

TYO:

10.38%

Дневная вол-ть

TYD:

19.75%

TYO:

19.93%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

TYO:

-89.25%

Текущая просадка

TYD:

-58.04%

TYO:

-78.69%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -3.50% против -1.20% соответственно.


TYD

С начала года

7.81%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.69%

5 лет

-15.33%

10 лет

-3.50%

TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

0.46%

1 год

-7.98%

5 лет

13.44%

10 лет

-1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYD и TYO

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.


График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%
График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и TYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.46
TYO: -0.32
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.79
TYO: -0.32
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYD: 1.09
TYO: 0.96
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.15
TYO: -0.08
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.80
TYO: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TYO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.32
TYD
TYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TYO

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TYO в 4.27%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.27%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и TYO

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.04%
-78.69%
TYD
TYO

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеют волатильность 7.74% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
7.89%
TYD
TYO