Сравнение TYD с TYO
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 2.13%/yr for TYO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -5.34% против 2.13% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам TYD и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TYD and TYO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.88 |
The correlation between TYD and TYO shifts across timeframes, from -0.98 (5 years) to -0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TYO — Ранг доходности на риск
TYD
TYO
Сравнение TYD c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.54 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.00 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и TYO
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -89.25% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.00% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -24.40% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -24.40% | -35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -52.21% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -77.30% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -71.10% | +49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.42% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TYO
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.29% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.61% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.36% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.23% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.17% | +0.16% |
Сравнение комиссий TYD и TYO
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TYO
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности TYO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and TYO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYO has higher volatility (4.29%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.13% vs -5.34% for TYD. On fees, TYO is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.13% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYO is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.83% for TYO.
Both ETFs track NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор