PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.35% против -17.81% соответственно.


TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%

TMF

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
-13.01%
С начала года
-10.00%
1 год
-2.84%
3 года*
-21.08%
5 лет*
-33.44%
10 лет*
-17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-10.00%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TYD and TMF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.83

The correlation between TYD and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

TYD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.11

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.22

+0.02

TYD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMF равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и TMF

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-92.89%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-26.51%

+12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-55.14%

+31.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-88.81%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-92.89%

+28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

-92.55%

+32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-43.94%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

13.06%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.49%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

19.82%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

27.47%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

46.49%

-23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

43.70%

-23.50%

Сравнение комиссий TYD и TMF

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TMF

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TMF в 4.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.39%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and TMF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.49%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.33% for TYD.

TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.01% for TMF.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор