PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYD с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с TMF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TYD и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или TMF.

Корреляция

Корреляция между TYD и TMF составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TYD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.02

TMF:

-0.53

Коэф-т Сортино

TYD:

0.26

TMF:

-0.40

Коэф-т Омега

TYD:

1.03

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.03

TMF:

-0.21

Коэф-т Мартина

TYD:

0.14

TMF:

-0.78

Индекс Язвы

TYD:

11.88%

TMF:

25.10%

Дневная вол-ть

TYD:

19.97%

TMF:

42.65%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

TMF:

-92.22%

Текущая просадка

TYD:

-59.46%

TMF:

-91.97%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -3.39% против -13.34% соответственно.

TYD

С начала года

4.17%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

1.52%

1 год

1.17%

5 лет

-15.75%

10 лет

-3.39%

TMF

С начала года

-5.82%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-20.81%

5 лет

-36.65%

10 лет

-13.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYD и TMF

И TYD, и TMF имеют комиссию равную 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TMF

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TMF в 4.50%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.37%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.50%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и TMF

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 6.08%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...