PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.34% против -16.87% соответственно.


TYD

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-2.87%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-5.34%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.02%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TYD and TMF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.83

The correlation between TYD and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

TYD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 66
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.11

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.23

-0.29

TYD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и TMF

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-92.89%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-26.51%

+12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-56.09%

+31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-88.81%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-92.89%

+28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-92.11%

+32.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-43.76%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

12.26%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.50%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

19.35%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

27.91%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

46.59%

-23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

43.86%

-23.53%

Сравнение комиссий TYD и TMF

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TMF

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TMF в 4.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and TMF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.34% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.34% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.26% for TYD.

TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор