Сравнение TYD с TMF
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs -16.87%/yr for TMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.34% против -16.87% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TYD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TYD and TMF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between TYD and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TMF — Ранг доходности на риск
TYD
TMF
Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.11 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.23 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и TMF
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -92.89% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -26.51% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -56.09% | +31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -88.81% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -92.89% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -92.11% | +32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -43.76% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 12.26% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.50% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 19.35% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 27.91% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 46.59% | -23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 43.86% | -23.53% |
Сравнение комиссий TYD и TMF
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TMF
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and TMF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.34% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.34% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.26% for TYD.
TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор