PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и TMF составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности TYD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
-62.23%
TYD
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.42

TMF:

-0.21

Коэф-т Сортино

TYD:

0.73

TMF:

-0.00

Коэф-т Омега

TYD:

1.08

TMF:

1.00

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.13

TMF:

-0.10

Коэф-т Мартина

TYD:

0.73

TMF:

-0.38

Индекс Язвы

TYD:

11.36%

TMF:

23.23%

Дневная вол-ть

TYD:

19.74%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TYD:

-58.46%

TMF:

-91.44%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -3.85% против -14.96% соответственно.


TYD

С начала года

6.74%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.75%

5 лет

-15.72%

10 лет

-3.85%

TMF

С начала года

0.38%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-6.75%

5 лет

-37.69%

10 лет

-14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYD и TMF

И TYD, и TMF имеют комиссию равную 1.09%.


График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.42
TMF: -0.21
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.73
TMF: -0.00
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYD: 1.08
TMF: 1.00
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.13
TMF: -0.10
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.73
TMF: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.21
TYD
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TMF

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TMF в 4.22%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.29%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.22%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и TMF

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.46%
-91.44%
TYD
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 7.71%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
18.17%
TYD
TMF