Сравнение TYD с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TYD и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или TMF.
Основные характеристики
| TYD | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.63% | -30.21% |
| Дох-ть за 1 год | -0.13% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | -21.09% | -44.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.62% | -29.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.96% | -12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | -0.05 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 21.14% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 44.41% |
| Макс. просадка | -64.28% | -92.18% |
| Текущая просадка | -60.05% | -90.87% |
Корреляция
Корреляция между TYD и TMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TMF
С начала года, TYD показывает доходность -11.63%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -30.21%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.96% против -12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TMF
И TYD, и TMF имеют комиссию равную 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TMF
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TMF в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.83% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TMF
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.