Сравнение TYD с TMF
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -16.56%/yr for TMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYD показывает доходность -6.21%, а TMF немного выше – -6.13%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -4.71% против -16.56% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам TYD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -6.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TYD and TMF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between TYD and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TYD и TMF
Секторы
TYD
TMF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TYD
TMF
Сырьевые материалы
TYD
-
TMF
-
Коммуникационные услуги
TYD
-
TMF
-
Потребительский циклический сектор
TYD
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
TYD
-
TMF
-
Энергетика
TYD
-
TMF
-
Здравоохранение
TYD
-
TMF
-
Промышленность
TYD
-
TMF
-
Недвижимость
TYD
-
TMF
-
Технологии
TYD
-
TMF
-
Коммунальные услуги
TYD
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TMF — Ранг доходности на риск
TYD
TMF
Сравнение TYD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.03 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TMF
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -92.89% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -26.51% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -56.31% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -88.81% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -92.89% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.24% | -92.23% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -43.63% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 11.49% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.09% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 19.01% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 28.76% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 46.75% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 43.92% | -23.56% |
Сравнение комиссий TYD и TMF
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TMF
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TYD and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (8.09%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -16.56% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.23% for TYD.
TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.01% for TMF.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор