Сравнение TYD с UJB
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 5.93%/yr for UJB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -5.35% против 5.93% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам TYD и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between TYD and UJB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, TYD and UJB have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. UJB — Ранг доходности на риск
TYD
UJB
Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.43 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.02 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и UJB
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -40.14% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -5.01% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -9.47% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -30.14% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -40.14% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -0.07% | -59.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -6.13% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 1.18% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UJB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.28% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 5.93% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 7.26% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 14.68% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.68% | +2.52% |
Сравнение комиссий TYD и UJB
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UJB
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности UJB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and UJB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.31%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -5.35% for TYD. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.17% for UJB.
TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор