PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -5.52% против 5.86% соответственно.


TYD

1 день
0.09%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-8.15%
1 год
-6.95%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-14.30%
10 лет*
-5.52%
Всё время*
0.99%

UJB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.65%
1 год
5.83%
3 года*
11.33%
5 лет*
2.88%
10 лет*
5.86%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$362.61K$396.61K$498.36K
$706.87K$2.20M$1.52M

Сравнение доходности по годам TYD и UJB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF
-8.15%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UJB
ProShares Ultra High Yield
1.65%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between TYD and UJB is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.10

Over the past year, TYD and UJB have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares Ultra High Yield

Доходность на риск

TYD vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 44
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.17

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

4.79

-5.81

TYD vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и UJB

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-40.14%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-5.01%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.32%

-9.47%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.22%

-30.14%

-29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-40.14%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.08%

-0.12%

-59.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-6.11%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

1.22%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UJB

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

1.72%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.05%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

7.34%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

14.67%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.58%

+2.59%

Сравнение комиссий TYD и UJB

TYD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UJB

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности UJB в 3.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF
3.36%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.18%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы


TYD and UJB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (3.56%) compared to UJB (1.72%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 5.86% vs -5.52% for TYD. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.86% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.18% for UJB.

TYD tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for TYD and 0.95% for UJB.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор