Сравнение TYD с UJB
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds - TYD tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.52%/yr vs 5.86%/yr for UJB. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TYD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -5.52% против 5.86% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -14.30%
- 10 лет*
- -5.52%
- Всё время*
- 0.99%
UJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.86%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $362.61K | $396.61K | $498.36K | |
| $706.87K | $2.20M | $1.52M |
Сравнение доходности по годам TYD и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | -8.15% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.65% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between TYD and UJB is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, TYD and UJB have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. UJB — Ранг доходности на риск
TYD
UJB
Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.17 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.79 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и UJB
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -40.14% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -5.01% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -9.47% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -30.14% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -40.14% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -0.12% | -59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -6.11% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 1.22% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UJB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.72% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 6.05% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 7.34% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.67% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.58% | +2.59% |
Сравнение комиссий TYD и UJB
TYD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UJB
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности UJB в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | 3.36% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.18% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and UJB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (3.56%) compared to UJB (1.72%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.86% vs -5.52% for TYD. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.86% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.18% for UJB.
TYD tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for TYD and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор