Сравнение TYD с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TYD и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или UJB.
Основные характеристики
| TYD | UJB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.32% | 8.70% |
| Дох-ть за 1 год | 3.80% | 18.77% |
| Дох-ть за 3 года | -21.07% | -0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.29% | 2.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.91% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 0.88 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 9.82% |
| Макс. просадка | -64.28% | -40.14% |
| Текущая просадка | -59.46% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между TYD и UJB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UJB
С начала года, TYD показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -2.91% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и UJB
TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UJB
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности UJB в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.18% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.04% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и UJB
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UJB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.