Сравнение TYD с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TYD и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или UJB.
Основные характеристики
| TYD | UJB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.11% | -0.25% |
| Дох-ть за 1 год | -25.21% | 10.78% |
| Дох-ть за 3 года | -21.61% | -2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.71% | 1.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.65% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 24.72% | 12.28% |
| Макс. просадка | -64.28% | -40.14% |
| Current Drawdown | -61.63% | -10.42% |
Корреляция
Корреляция между TYD и UJB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UJB
С начала года, TYD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -2.65% против 6.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и UJB
TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UJB
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности UJB в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 2.98% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.27% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и UJB
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UJB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.