PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с UJB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и UJB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TYD и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.12%
140.33%
TYD
UJB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.46

UJB:

1.03

Коэф-т Сортино

TYD:

0.79

UJB:

1.54

Коэф-т Омега

TYD:

1.09

UJB:

1.21

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.15

UJB:

1.01

Коэф-т Мартина

TYD:

0.80

UJB:

6.14

Индекс Язвы

TYD:

11.39%

UJB:

1.89%

Дневная вол-ть

TYD:

19.75%

UJB:

11.28%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

UJB:

-40.14%

Текущая просадка

TYD:

-58.04%

UJB:

-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -3.50% против 4.28% соответственно.


TYD

С начала года

7.81%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.69%

5 лет

-15.33%

10 лет

-3.50%

UJB

С начала года

1.49%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.73%

1 год

11.98%

5 лет

7.00%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYD и UJB

TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


График комиссии UJB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UJB: 1.27%
График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и UJB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг риск-скорректированной доходности UJB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.46
UJB: 1.03
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.79
UJB: 1.54
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYD: 1.09
UJB: 1.21
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.15
UJB: 1.01
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.80
UJB: 6.14

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.03
TYD
UJB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UJB

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности UJB в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.17%3.02%3.92%0.05%0.31%2.88%3.95%3.22%2.67%2.36%3.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TYD и UJB

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.04%
-2.26%
TYD
UJB

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UJB

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 7.74%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
8.30%
TYD
UJB