Сравнение TYD с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TYD и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.70% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -4.44% против 6.73% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
UJB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и UJB
TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
TYD vs. UJB — Ранг доходности на риск
TYD
UJB
Сравнение TYD c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.26 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.81 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.36 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TYD и UJB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UJB
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности UJB в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.44% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и UJB
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -40.14% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -7.86% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -30.14% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -40.14% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -2.92% | -54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.23% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.57% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UJB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.39% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.63% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 10.87% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 14.63% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.52% | +1.95% |