PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с PEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и PEX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TYD и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.73%
111.53%
TYD
PEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.46

PEX:

0.24

Коэф-т Сортино

TYD:

0.79

PEX:

0.46

Коэф-т Омега

TYD:

1.09

PEX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.15

PEX:

0.23

Коэф-т Мартина

TYD:

0.80

PEX:

1.07

Индекс Язвы

TYD:

11.39%

PEX:

4.00%

Дневная вол-ть

TYD:

19.75%

PEX:

17.55%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

PEX:

-49.17%

Текущая просадка

TYD:

-58.04%

PEX:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям PEX по среднегодовой доходности: -3.50% против 6.01% соответственно.


TYD

С начала года

7.81%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.69%

5 лет

-15.33%

10 лет

-3.50%

PEX

С начала года

-1.41%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

1.27%

1 год

4.20%

5 лет

13.37%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYD и PEX

TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.


График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEX: 3.13%
График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и PEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PEX
Ранг риск-скорректированной доходности PEX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.46
PEX: 0.24
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.79
PEX: 0.46
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYD: 1.09
PEX: 1.06
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.15
PEX: 0.23
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.80
PEX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PEX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.24
TYD
PEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и PEX

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PEX в 14.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
14.46%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%

Просадки

Сравнение просадок TYD и PEX

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.04%
-7.19%
TYD
PEX

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и PEX

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 7.74%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
12.82%
TYD
PEX