Сравнение TYD с PEX
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 4.62%/yr for PEX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 3.13%/yr for PEX.
Доходность
Сравнение доходности TYD и PEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.80%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям PEX по среднегодовой доходности: -5.34% против 4.62% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам TYD и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
Correlation
The correlation between TYD and PEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | -0.04 |
The correlation between TYD and PEX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. PEX — Ранг доходности на риск
TYD
PEX
Сравнение TYD c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.60 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.13 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и PEX
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -49.17% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -24.72% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -24.72% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -36.58% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -49.17% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -22.09% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -8.26% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 13.06% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и PEX
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.26% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 13.47% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 15.93% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.99% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.30% | +1.03% |
Сравнение комиссий TYD и PEX
TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и PEX
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PEX в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and PEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (5.26%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs PEX's -49.17%.
On 10-year performance, PEX leads with 4.62% vs -5.34% for TYD. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.62% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 3.26% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while PEX is Financials Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 3.13% for PEX.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и PEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор