Сравнение TYD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TYD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.46% против 14.06% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и SPY
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TYD vs. SPY — Ранг доходности на риск
TYD
SPY
Сравнение TYD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.96 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.49 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.53 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.27 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.96 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.70 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TYD и SPY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPY
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPY
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -55.19% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.05% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -24.50% | -35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -33.72% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -5.53% | -52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -9.09% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.54% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPY
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.53% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.35% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.50% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 19.06% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.06% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.92% | +2.55% |