Сравнение TYD с SPY
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.34% против 15.53% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам TYD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TYD and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between TYD and SPY shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SPY — Ранг доходности на риск
TYD
SPY
Сравнение TYD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.67 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.92 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPY
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -55.19% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -8.88% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -18.76% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -24.50% | -35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -33.72% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -3.17% | -56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -9.04% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.98% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPY
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.87% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.85% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.50% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.15% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.95% | +2.38% |
Сравнение комиссий TYD и SPY
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPY
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.87%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -5.34% for TYD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.03% for SPY.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор