Сравнение TYD с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TYD и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или EDV.
Корреляция
Корреляция между TYD и EDV составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и EDV
Основные характеристики
TYD:
0.46
EDV:
0.08
TYD:
0.79
EDV:
0.25
TYD:
1.09
EDV:
1.03
TYD:
0.15
EDV:
0.03
TYD:
0.80
EDV:
0.15
TYD:
11.39%
EDV:
10.80%
TYD:
19.75%
EDV:
20.74%
TYD:
-64.28%
EDV:
-59.96%
TYD:
-58.04%
EDV:
-53.95%
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -3.50% против -2.16% соответственно.
TYD
7.81%
2.36%
0.24%
10.69%
-15.33%
-3.50%
EDV
1.26%
-0.24%
-4.44%
2.92%
-13.85%
-2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и EDV
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYD и EDV
TYD
EDV
Сравнение TYD c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и EDV
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EDV в 4.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.68% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и EDV
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и EDV
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 7.74%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.