Сравнение TYD с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TYD и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или EDV.
Основные характеристики
| TYD | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.63% | -10.30% |
| Дох-ть за 1 год | -0.13% | 3.64% |
| Дох-ть за 3 года | -21.09% | -17.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.62% | -8.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.96% | -1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | 0.78 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 8.75% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 20.94% |
| Макс. просадка | -64.28% | -59.96% |
| Текущая просадка | -60.05% | -53.25% |
Корреляция
Корреляция между TYD и EDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYD и EDV
С начала года, TYD показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -2.96% против -1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и EDV
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и EDV
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности EDV в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.33% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и EDV
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и EDV
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.