Сравнение TYD с EDV
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs -3.54%/yr for EDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности TYD и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -5.35% против -3.54% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- -5.35%
EDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам TYD и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -4.49% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between TYD and EDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between TYD and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. EDV — Ранг доходности на риск
TYD
EDV
Сравнение TYD c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.80 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и EDV
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -59.96% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.54% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -26.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -55.03% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -59.96% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.49% | -52.74% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -23.53% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 5.65% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и EDV
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.83% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.06% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 14.36% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.58% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.79% | +0.54% |
Сравнение комиссий TYD и EDV
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и EDV
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности EDV в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and EDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.18%) compared to EDV (3.83%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, EDV leads with -3.54% vs -5.35% for TYD. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.54% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.23% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while EDV is Government Bonds. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.05% for EDV.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор