PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -3.32%/yr for EDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности TYD и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -4.71% против -3.32% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between TYD and EDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.81

The correlation between TYD and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPYTYD с SAIC
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

TYD vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.39

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

0.90

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TYD и EDV

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-59.96%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.54%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-26.99%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-55.03%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-59.96%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-54.45%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-23.43%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.38%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и EDV

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 4.20% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.06%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.65%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.64%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.63%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.81%

+0.55%

Сравнение комиссий TYD и EDV

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и EDV

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and EDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (4.20%) compared to EDV (4.06%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, EDV leads with -3.32% vs -4.71% for TYD. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.32% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

EDV has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.23% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while EDV is Government Bonds. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.05% for EDV.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор