Сравнение TYD с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TYD и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или EDV.
Корреляция
Корреляция между TYD и EDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYD и EDV
Основные характеристики
TYD:
0.20
EDV:
0.05
TYD:
0.41
EDV:
0.21
TYD:
1.05
EDV:
1.02
TYD:
0.06
EDV:
0.02
TYD:
0.34
EDV:
0.10
TYD:
11.06%
EDV:
10.05%
TYD:
19.36%
EDV:
19.55%
TYD:
-64.28%
EDV:
-59.96%
TYD:
-57.47%
EDV:
-51.65%
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -3.62% против -2.30% соответственно.
TYD
9.27%
-0.42%
-8.24%
4.57%
-15.24%
-3.62%
EDV
6.34%
-1.93%
-7.41%
1.60%
-13.00%
-2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и EDV
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYD и EDV
TYD
EDV
Сравнение TYD c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и EDV
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EDV в 4.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.22% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.46% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и EDV
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и EDV
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.