PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYD с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с EDV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

TYD и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или EDV.

Корреляция

Корреляция между TYD и EDV составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TYD и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.16

EDV:

-0.19

Коэф-т Сортино

TYD:

0.37

EDV:

-0.14

Коэф-т Омега

TYD:

1.04

EDV:

0.98

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.05

EDV:

-0.07

Коэф-т Мартина

TYD:

0.27

EDV:

-0.37

Индекс Язвы

TYD:

11.66%

EDV:

11.31%

Дневная вол-ть

TYD:

19.88%

EDV:

20.78%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

TYD:

-58.96%

EDV:

-55.16%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -3.23% против -1.73% соответственно.

TYD

С начала года

5.45%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

3.09%

5 лет

-15.66%

10 лет

-3.23%

EDV

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.91%

5 лет

-13.74%

10 лет

-1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYD и EDV

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и EDV

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности EDV в 4.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.33%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.81%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TYD и EDV

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и EDV

Загрузка...