PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25459W5655
CUSIP25459W565
ЭмитентDirexion
Дата выпуска16 апр. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Bonds, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексNYSE 7-10 Year Treasury Bond Index
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TYD составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TYD с TMF, TYD с UJB, TYD с PEX, TYD с EDV, TYD с SAIC, TYD с TYO, TYD с QYLD, TYD с SPY, TYD с KRE, TYD с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
12.76%
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X показал доход в -11.63% с начала года и -0.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X составила -2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.63%25.48%
1 месяц-7.28%2.14%
6 месяцев-1.92%12.76%
1 год-0.13%33.14%
5 лет (среднегодовая)-11.62%13.96%
10 лет (среднегодовая)-2.96%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TYD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.11%-6.82%1.12%-10.31%4.32%2.98%7.40%2.84%3.09%-10.56%-11.63%
20239.99%-10.56%10.50%1.43%-5.37%-5.08%-2.89%-3.26%-10.01%-6.68%12.47%10.55%-2.85%
2022-6.57%-1.26%-12.13%-12.12%1.26%-3.01%8.57%-12.13%-14.18%-5.05%9.94%-5.21%-43.32%
2021-3.02%-7.36%-6.91%2.56%1.38%2.89%5.87%-1.43%-4.83%-1.44%2.95%-1.68%-11.36%
202010.13%8.88%10.44%0.30%0.50%-0.03%2.23%-3.01%1.02%-4.37%0.68%-0.84%27.62%
20191.33%-1.85%7.00%-2.61%9.79%2.70%-0.63%12.07%-4.27%-0.07%-2.46%-2.90%17.88%
2018-6.56%-2.44%3.37%-4.70%3.03%0.30%-1.23%2.42%-3.80%-0.59%2.87%9.12%0.76%
20171.03%2.07%0.00%2.40%2.55%-0.29%-0.74%4.74%-4.27%-0.81%-0.23%-0.69%5.64%
201611.13%4.11%-2.54%0.50%0.82%8.32%1.17%-3.16%1.03%-5.39%-11.61%-1.82%0.56%
201513.22%-7.66%2.15%-0.85%-1.53%-4.95%4.61%-0.18%4.88%-0.50%-3.75%-1.71%2.18%
20149.00%0.97%-1.77%0.69%6.59%-0.71%0.57%3.82%-3.30%4.32%-10.76%15.99%25.60%
2013-3.85%2.79%1.47%4.40%-8.93%-8.06%-0.58%-4.25%4.50%2.89%-3.01%-6.27%-18.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TYD среди ETFs на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
2.91
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.79$0.76$0.16$0.00$5.81$0.47$0.48$0.00$2.84$0.73

Дивидендный доход

3.23%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.74$5.81
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.47
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2015$0.73$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.05%
-0.27%
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 64.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X составляет 60.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.28%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-28.01%6 июл. 2016 г.5708 окт. 2018 г.2041 авг. 2019 г.774
-25.05%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.32112 дек. 2014 г.408
-24.96%17 апр. 2009 г.3810 июн. 2009 г.26529 июн. 2010 г.303
-22.89%12 окт. 2010 г.838 февр. 2011 г.11929 июл. 2011 г.202

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
3.75%
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)