- ISIN
- US25459W5655
- CUSIP
- 25459W565
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 апр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) снизился на 6.2% с начала года. Текущая цена акции TYD — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $501.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) показал доход в -6.21% с начала года и 0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYD составила -4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TYD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TYD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 дек. 2014 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 26 нояб. 2014 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.57% | 6.75% | -7.75% | -1.26% | -0.95% | -1.06% | -6.21% | ||||||
| 2025 | 0.90% | 7.52% | 0.20% | 2.13% | -5.06% | 3.88% | -2.76% | 3.97% | 0.97% | 1.05% | 2.12% | -3.18% | 11.68% |
| 2024 | -1.09% | -6.82% | 1.12% | -10.31% | 4.32% | 2.98% | 7.40% | 2.84% | 3.09% | -10.56% | 1.79% | -7.49% | -13.89% |
| 2023 | 9.99% | -10.56% | 10.50% | 1.43% | -5.37% | -5.08% | -2.89% | -3.26% | -10.01% | -6.69% | 12.48% | 10.53% | -2.87% |
| 2022 | -6.57% | -1.26% | -12.13% | -12.12% | 1.26% | -3.01% | 8.57% | -12.13% | -14.18% | -5.05% | 9.94% | -5.21% | -43.32% |
| 2021 | -3.02% | -7.36% | -6.91% | 2.55% | 1.39% | 2.89% | 5.87% | -1.43% | -4.83% | -1.45% | 2.95% | -1.68% | -11.36% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X has an annualized alpha of 7.96%, beta of -0.30, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2009.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -21.54%), but participation in market rallies was also limited (-3.82%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.30 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.96%
- Бета
- -0.30
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -3.82%
- Участие в снижении
- -21.54%
Комиссия
Комиссия TYD составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYD имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TYD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.93 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 13.52 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.75 | $0.73 | $0.76 | $0.16 | $0.00 | $5.81 | $0.47 | $0.48 | $0.00 | $2.84 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 64.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X составляет 59.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -64.28%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.01%окт. 2018 г. | 2y 3mo | 9mo 27d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -25.05%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2013 г. - дек. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.96%июнь 2009 г. | 1mo 24d | 1y 19d | 1y 2moапр. 2009 г. - июнь 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.89%февр. 2011 г. | 3mo 29d | 5mo 21d | 9mo 20dокт. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| TYD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -56.78% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.10% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -18.90% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -25.43% | -34.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -33.92% | -30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.24% | -0.74% | -58.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -10.72% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.97% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYD
Добавьте Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYD