- ISIN
- US25459W5655
- CUSIP
- 25459W565
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 апр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds, Government Bonds
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $32M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 17K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $396.61K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) снизился на 8.2% с начала года. Текущая цена акции TYD — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $462.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) показал доход в -8.15% с начала года и -6.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYD составила -5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -14.30%
- 10 лет*
- -5.52%
- Всё время*
- 0.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TYD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TYD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 дек. 2014 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 26 нояб. 2014 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.57% | 6.75% | -7.75% | -1.26% | -0.95% | -0.13% | -4.97% | 2.08% | -8.15% | ||||
| 2025 | 0.90% | 7.52% | 0.20% | 2.13% | -5.06% | 3.88% | -2.76% | 3.97% | 0.97% | 1.05% | 2.12% | -3.18% | 11.68% |
| 2024 | -1.09% | -6.82% | 1.12% | -10.31% | 4.32% | 2.98% | 7.40% | 2.84% | 3.09% | -10.56% | 1.79% | -7.49% | -13.89% |
| 2023 | 9.99% | -10.56% | 10.50% | 1.43% | -5.37% | -5.08% | -2.89% | -3.26% | -10.01% | -6.69% | 12.48% | 10.53% | -2.87% |
| 2022 | -6.57% | -1.26% | -12.13% | -12.12% | 1.26% | -3.01% | 8.57% | -12.13% | -14.18% | -5.05% | 9.94% | -5.21% | -43.32% |
| 2021 | -3.02% | -7.36% | -6.91% | 2.55% | 1.39% | 2.89% | 5.87% | -1.43% | -4.83% | -1.45% | 2.95% | -1.68% | -11.36% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF has an annualized alpha of 7.74%, beta of -0.29, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2009.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -19.16%), but participation in market rallies was also limited (-3.43%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.29 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.74%
- Бета
- -0.29
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -3.43%
- Участие в снижении
- -19.16%
Комиссия
Комиссия TYD составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYD имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.50 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.58 | -11.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.75 | $0.73 | $0.76 | $0.16 | $0.00 | $5.81 | $0.47 | $0.48 | $0.00 | $2.84 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.36% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF показал максимальную просадку в 64.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF составляет 60.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.28%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-28.01%окт. 2018 г. | 2y 3mo | 9mo 27d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.05%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2013 г. - дек. 2014 г. | — |
-24.96%июнь 2009 г. | 1mo 24d | 1y 19d | 1y 2moапр. 2009 г. - июнь 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.89%февр. 2011 г. | 3mo 29d | 5mo 21d | 9mo 20dокт. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| TYD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -56.78% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -9.10% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -18.90% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -25.43% | -33.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -33.92% | -30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.08% | -0.17% | -59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -10.69% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.14% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYD
Добавьте Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYD