PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

TYD — это пассивный ETF от Direxion, отслеживающий инвестиционный результат NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. TYD запущен 16 апр. 2009 г. и имеет комиссию в 1.09%.

Информация о ETF

ISIN

US25459W5655

CUSIP

25459W565

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

16 апр. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TYD составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TYD с TMF TYD с TYO TYD с UJB TYD с PEX TYD с EDV TYD с SAIC TYD с QQQ TYD с QYLD TYD с KRE TYD с SPY
Популярные сравнения:
TYD с TMF TYD с TYO TYD с UJB TYD с PEX TYD с EDV TYD с SAIC TYD с QQQ TYD с QYLD TYD с KRE TYD с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) показал доход в 1.98% с начала года и -0.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYD составила -3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

TYD

С начала года

1.98%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-0.43%

5 лет

-16.40%

10 лет

-3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TYD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.90%7.52%0.20%2.13%-8.14%1.98%
2024-1.11%-6.82%1.11%-10.31%4.32%2.98%7.40%2.84%3.10%-10.56%1.79%-7.49%-13.91%
20239.99%-10.56%10.50%1.43%-5.37%-5.08%-2.89%-3.26%-10.00%-6.68%12.47%10.55%-2.84%
2022-6.57%-1.26%-12.13%-12.12%1.26%-3.01%8.57%-12.13%-14.18%-5.05%9.94%-5.21%-43.32%
2021-3.02%-7.36%-6.91%2.56%1.38%2.89%5.87%-1.43%-4.83%-1.44%2.95%-1.68%-11.36%
202010.13%8.88%10.44%0.30%0.50%-0.03%2.23%-3.01%1.02%-4.37%0.68%-0.84%27.62%
20191.33%-1.85%7.00%-2.61%9.79%2.70%-0.63%12.07%-4.27%-0.07%-2.46%-2.90%17.88%
2018-6.56%-2.44%3.37%-4.70%3.03%0.30%-1.23%2.42%-3.80%-0.58%2.86%9.12%0.76%
20171.03%2.07%-0.00%2.40%2.55%-0.29%-0.74%4.74%-4.27%-0.81%-0.23%-0.69%5.64%
201611.13%4.11%-2.54%0.50%0.82%8.32%1.17%-3.16%1.03%-5.39%-11.61%-1.82%0.56%
201513.22%-7.66%2.15%-0.85%-1.53%-4.95%4.61%-0.18%4.88%-0.50%-3.75%-1.71%2.18%
20149.00%0.97%-1.77%0.69%6.59%-0.71%0.57%3.82%-3.30%4.32%-10.76%15.99%25.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TYD составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: -0.72
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.82$0.73$0.76$0.16$0.00$5.81$0.47$0.48$0.00$2.84$0.73

Дивидендный доход

3.44%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.73
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.74$5.81
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.47
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2015$0.73$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 64.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X составляет 60.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.28%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-28.01%6 июл. 2016 г.5708 окт. 2018 г.2041 авг. 2019 г.774
-25.05%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.32112 дек. 2014 г.408
-24.96%17 апр. 2009 г.3810 июн. 2009 г.26529 июн. 2010 г.303
-22.89%12 окт. 2010 г.838 февр. 2011 г.11929 июл. 2011 г.202

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...