Сравнение GOVZ с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
GOVZ и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.07% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.24%.
GOVZ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и TLH
И GOVZ, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. TLH — Ранг доходности на риск
GOVZ
TLH
Сравнение GOVZ c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.14 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.58 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.14 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.28 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и TLH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TLH
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TLH в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.04% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TLH
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -41.14% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -7.57% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -35.41% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | -29.63% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.38% | -10.58% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 3.30% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TLH
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.25% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 5.40% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 9.29% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 12.70% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 11.19% | +12.42% |