Сравнение TLH с PLW
TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index while PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLH returned -1.14%/yr vs -0.40%/yr for PLW. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TLH charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PLW.
Доходность
Сравнение доходности TLH и PLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PLW с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям PLW по среднегодовой доходности: -1.14% против -0.40% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.14%
- Всё время*
- 2.81%
PLW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- -0.40%
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.59M | $4.88M | $7.10M | |
| $131.77M | $99.50M | $125.07M |
Сравнение доходности по годам TLH и PLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.70% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -1.38% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
Correlation
The correlation between TLH and PLW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between TLH and PLW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLH vs. PLW — Ранг доходности на риск
TLH
PLW
Сравнение TLH c PLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLH | PLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.02 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLH и PLW
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и PLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLH | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -32.70% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -5.45% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -9.49% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -28.30% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -32.70% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -23.03% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -9.76% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.42% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и PLW
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLH | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.67% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 4.88% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 6.24% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 9.82% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.07% | +2.12% |
Сравнение комиссий TLH и PLW
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PLW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и PLW
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PLW в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.92% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TLH and PLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLH has higher volatility (2.10%) compared to PLW (1.67%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs PLW's -32.70%.
On 10-year performance, PLW leads with -0.40% vs -1.14% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PLW has performed better with a -0.40% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.
TLH has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.92% for PLW.
TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.25% for PLW.
PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLH и PLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор