PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с PLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLH с PLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index while PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLH returned -0.83%/yr vs -0.10%/yr for PLW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TLH charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PLW.

Доходность

Сравнение доходности TLH и PLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у PLW с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям PLW по среднегодовой доходности: -0.83% против -0.10% соответственно.

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLH и PLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.51%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%

Correlation

The correlation between TLH and PLW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.97

The correlation between TLH and PLW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с XTLH.TOTLH с BLV
Часто сравнивают с PLW:
PLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с RFLPLW с VGLTPLW с TMFPLW с BNDD

Доходность на риск

TLH vs. PLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c PLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHPLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.00

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

2.24

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. PLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLW равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и PLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHPLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TLH и PLW

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и PLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLHPLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-32.70%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-5.45%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-11.58%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-28.30%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-32.70%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-22.38%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.65%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.94%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и PLW

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLHPLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.04%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.53%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

6.58%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

9.86%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

9.10%

+2.09%

Сравнение комиссий TLH и PLW

TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PLW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и PLW

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PLW в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TLH and PLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLH has higher volatility (2.46%) compared to PLW (2.04%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs PLW's -32.70%.

On 10-year performance, PLW leads with -0.10% vs -0.83% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PLW has performed better with a -0.10% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.

TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.83% for PLW.

TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.25% for PLW.

TLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLH и PLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор