Сравнение TLH с PLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW).
TLH и PLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и PLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и PLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PLW с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям PLW по среднегодовой доходности: -0.67% против 0.10% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и PLW
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PLW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. PLW — Ранг доходности на риск
TLH
PLW
Сравнение TLH c PLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | PLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.25 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.42 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TLH и PLW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и PLW
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PLW в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и PLW
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и PLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -32.70% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -5.83% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -28.30% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -32.70% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -22.00% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -9.53% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.51% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и PLW
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.69% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 4.43% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 7.53% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 9.85% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.11% | +2.08% |