Сравнение TLH с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
TLH и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между TLH и SCHQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLH и SCHQ
Основные характеристики
TLH:
0.38
SCHQ:
0.23
TLH:
0.61
SCHQ:
0.41
TLH:
1.07
SCHQ:
1.05
TLH:
0.12
SCHQ:
0.07
TLH:
0.80
SCHQ:
0.46
TLH:
5.36%
SCHQ:
6.33%
TLH:
11.17%
SCHQ:
12.61%
TLH:
-41.14%
SCHQ:
-46.13%
TLH:
-30.72%
SCHQ:
-37.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLH показывает доходность 4.57%, а SCHQ немного выше – 4.69%.
TLH
4.57%
3.10%
-3.98%
4.01%
-5.89%
-0.47%
SCHQ
4.69%
3.13%
-5.38%
2.67%
-7.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и SCHQ
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLH и SCHQ
TLH
SCHQ
Сравнение TLH c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и SCHQ
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SCHQ в 4.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.03% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.41% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и SCHQ
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и SCHQ
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 2.85%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.