Сравнение TLH с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
TLH и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности TLH и SCHQ
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.49%.
TLH
-2.81%
-4.18%
1.61%
6.33%
-4.23%
-0.20%
SCHQ
-4.49%
-4.72%
1.05%
5.40%
-5.07%
N/A
Основные характеристики
| TLH | SCHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 5.42% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 13.47% |
| Макс. просадка | -41.14% | -46.13% |
| Текущая просадка | -32.78% | -38.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и SCHQ
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLH и SCHQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и SCHQ
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SCHQ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и SCHQ
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и SCHQ
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.78%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.