Сравнение TLH с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
TLH и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или SPTL.
Корреляция
Корреляция между TLH и SPTL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLH и SPTL
Основные характеристики
TLH:
0.37
SPTL:
0.22
TLH:
0.60
SPTL:
0.40
TLH:
1.07
SPTL:
1.05
TLH:
0.12
SPTL:
0.07
TLH:
0.92
SPTL:
0.51
TLH:
4.79%
SPTL:
5.78%
TLH:
11.81%
SPTL:
13.23%
TLH:
-41.14%
SPTL:
-46.20%
TLH:
-31.26%
SPTL:
-37.15%
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции TLH превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: -0.28% против -0.30% соответственно.
TLH
-0.62%
0.71%
2.39%
4.00%
-3.94%
-0.28%
SPTL
-2.09%
0.64%
2.03%
2.57%
-4.84%
-0.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и SPTL
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и SPTL
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPTL в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.82% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и SPTL
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и SPTL
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.13%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.