PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLH с SPTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с SPTL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).

TLH и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или SPTL.

Корреляция

Корреляция между TLH и SPTL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TLH и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TLH:

10.52%

SPTL:

10.96%

Макс. просадка

TLH:

-1.04%

SPTL:

-1.06%

Текущая просадка

TLH:

-0.88%

SPTL:

-0.91%

Доходность по периодам

TLH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPTL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLH и SPTL

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLH и SPTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLH c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и SPTL

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPTL в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и SPTL

Максимальная просадка TLH за все время составила -1.04%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и SPTL

Загрузка...