Сравнение TLH с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TLH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.67% против -1.38% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и TLT
И TLH, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. TLT — Ранг доходности на риск
TLH
TLT
Сравнение TLH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.11 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TLH и TLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и TLT
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и TLT
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -48.35% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.23% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -43.70% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -48.35% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -40.17% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -13.62% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.38% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и TLT
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.71% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 6.61% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 11.44% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 15.90% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.93% | -3.74% |