PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с XTLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с XTLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO).

TLH и XTLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и XTLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и XTLH.TO

2026 (YTD)202520242023
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.67%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-1.58%7.52%-16.70%4.24%
Разные валюты инструментов

TLH торгуется в USD, в то время как XTLH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTLH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью -1.58%.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

XTLH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-0.16%
3 года*
-4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с XTLH.TO:
XTLH.TO с XTLT.TOXTLH.TO с TLTXTLH.TO с XIG.TOXTLH.TO с TSLAXTLH.TO с XBB.TOXTLH.TO с VSBSXXTLH.TO с ZTL.NEO

Сравнение комиссий TLH и XTLH.TO

TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XTLH.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLH vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XTLH.TO
Ранг доходности на риск XTLH.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLH.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLH.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLH.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLH.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHXTLH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.07

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.18

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.44

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. XTLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XTLH.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и XTLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHXTLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.17

+0.45

Корреляция

Корреляция между TLH и XTLH.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и XTLH.TO

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности XTLH.TO в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.53%4.42%4.32%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и XTLH.TO

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки XTLH.TO в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и XTLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHXTLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-22.72%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.30%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-14.28%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-12.01%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.67%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и XTLH.TO

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHXTLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.89%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.25%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

12.71%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

16.22%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

16.22%

-5.03%