PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

TLH и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TLH превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: -0.68% против -0.87% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLVTLH с XTLH.TO
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий TLH и VGLT

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

TLH vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.04

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.02

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.04

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.09

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Корреляция

Корреляция между TLH и VGLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и VGLT

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TLH и VGLT

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-46.18%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.48%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-40.98%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-46.18%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-36.66%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-14.83%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.86%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и VGLT

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.45%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

6.00%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

10.32%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.59%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.84%

-2.65%