Сравнение TLH с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
TLH и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или IEI.
Основные характеристики
| TLH | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.95% | -2.41% |
| Дох-ть за 1 год | -10.13% | -1.52% |
| Дох-ть за 3 года | -9.30% | -2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.68% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.17% | 0.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -0.34 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 5.18% |
| Макс. просадка | -41.14% | -14.60% |
| Current Drawdown | -36.33% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между TLH и IEI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IEI
С начала года, TLH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.17% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и IEI
И TLH, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IEI
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IEI в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.26% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.69% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IEI
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IEI
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.