Сравнение TLH с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
TLH и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или IEI.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IEI
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.20% против 1.12% соответственно.
TLH
-2.81%
-4.18%
1.61%
6.33%
-4.23%
-0.20%
IEI
1.54%
-1.61%
2.54%
4.66%
0.00%
1.12%
Основные характеристики
| TLH | IEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 3.60 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 4.39% |
| Макс. просадка | -41.14% | -14.60% |
| Текущая просадка | -32.78% | -6.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и IEI
И TLH, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLH и IEI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IEI
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IEI в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IEI
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IEI
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.