PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с IEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

TLH и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.68% против 1.35% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLVTLH с XTLH.TO
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с IMTBIEI с BSV

Сравнение комиссий TLH и IEI

И TLH, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLH vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.09

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.64

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.78

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

5.68

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.09

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.71

-0.43

Корреляция

Корреляция между TLH и IEI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и IEI

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TLH и IEI

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-14.60%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-2.20%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-13.88%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-14.60%

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-1.57%

-28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-2.68%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.69%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и IEI

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.25%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

2.06%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

3.44%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

4.75%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.93%

+7.26%