Сравнение TLH с IEI
TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index while IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLH returned -0.83%/yr vs 1.28%/yr for IEI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.28% соответственно.
TLH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- -0.83%
IEI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам TLH и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.51% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.42% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TLH and IEI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between TLH and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLH vs. IEI — Ранг доходности на риск
TLH
IEI
Сравнение TLH c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.96 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IEI
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLH | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -14.60% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.50% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -3.66% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -13.88% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -14.60% | -26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -1.85% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -2.67% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.83% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IEI
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLH | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 0.91% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.13% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 3.04% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 4.77% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.93% | +7.26% |
Сравнение комиссий TLH и IEI
И TLH, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IEI
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
TLH and IEI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLH has higher volatility (2.46%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.28% vs -0.83% for TLH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.28% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLH and IEI have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.64% for IEI.
TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLH и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор