Сравнение GOVZ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GOVZ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и SOXX
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GOVZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GOVZ
SOXX
Сравнение GOVZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 2.03 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.63 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.44 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 16.46 | -17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.03 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.54 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.37 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и SOXX
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и SOXX
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -70.21% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -18.27% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -45.75% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -7.95% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -20.10% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 4.92% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и SOXX
Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 5.79%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 12.83% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 26.41% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 40.12% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 35.48% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 32.98% | -9.38% |