Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $592.98K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции FXA — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) показал доход в 6.46% с начала года и 10.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXA составила -0.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.15%
- Всё время*
- 1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FXA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | 2.29% | -2.97% | 4.35% | -0.09% | -3.57% | 1.81% | 0.30% | 6.46% | ||||
| 2025 | 0.55% | 0.00% | 0.78% | 2.62% | 0.76% | 2.20% | -2.32% | 1.97% | 1.16% | -1.02% | 0.20% | 1.95% | 9.10% |
| 2024 | -3.53% | -0.84% | 0.36% | -0.44% | 2.80% | 0.41% | -1.86% | 3.72% | 2.22% | -4.67% | -0.82% | -4.94% | -7.75% |
| 2023 | 3.75% | -4.69% | -0.50% | -0.99% | -1.55% | 2.48% | 0.93% | -3.39% | -0.69% | -1.21% | 4.28% | 3.22% | 1.20% |
| 2022 | -2.80% | 2.80% | 3.02% | -5.61% | 1.49% | -3.89% | 1.23% | -2.02% | -6.58% | 0.02% | 6.19% | 0.31% | -6.46% |
| 2021 | -0.95% | 0.72% | -1.36% | 1.39% | -0.02% | -2.77% | -2.12% | -0.41% | -1.17% | 4.01% | -5.29% | 1.93% | -6.17% |
Метрики бенчмарка
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust has an annualized alpha of -1.34%, beta of 0.35, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2006.
- This ETF participated in 54.74% of S&P 500 Index downside but only 33.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.30 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.30 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.34%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 33.75%
- Участие в снижении
- 54.74%
Комиссия
Комиссия FXA составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXA имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 10.58 | -5.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.77 | $1.02 | $0.66 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.37 | $0.74 | $0.65 | $0.73 | $1.11 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.77 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $1.02 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust показал максимальную просадку в 40.97%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust составляет 25.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.97%март 2020 г. | 6y 11mo | — | 13y 3moапр. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-37.28%окт. 2008 г. | 3mo 13d | 1y 20d | 1y 4moиюль 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.88%июнь 2010 г. | 1mo 23d | 3mo 4d | 4mo 27dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
-12.72%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 6d | 6mo 14dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-10.37%авг. 2007 г. | 21d | 1mo 11d | 2mo 2dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| FXA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -56.78% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -9.10% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -18.90% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -25.43% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -33.92% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -0.17% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.69% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.14% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXA
Добавьте Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXA