PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и FSPGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FXA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.57%
293.43%
FXA
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.09

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FXA:

0.19

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FXA:

1.02

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.02

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FXA:

0.15

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

FXA:

5.76%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FXA:

-32.86%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.


FXA

С начала года

4.00%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-2.84%

1 год

0.02%

5 лет

0.52%

10 лет

-1.40%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и FSPGX

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.09
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.19
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.02
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.04
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.15
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.53
FXA
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и FSPGX

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.54%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXA и FSPGX

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-13.91%
FXA
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и FSPGX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
16.84%
FXA
FSPGX