PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с GC=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или GC=F.

Корреляция

Корреляция между FXA и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FXA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
472.59%
FXA
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.02

GC=F:

2.27

Коэф-т Сортино

FXA:

0.10

GC=F:

2.92

Коэф-т Омега

FXA:

1.01

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.01

GC=F:

4.76

Коэф-т Мартина

FXA:

0.04

GC=F:

12.08

Индекс Язвы

FXA:

5.78%

GC=F:

3.15%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

GC=F:

16.53%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

FXA:

-32.91%

GC=F:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.60% против 9.39% соответственно.

FXA

С начала года

3.92%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.29%

5 лет

0.50%

10 лет

-1.60%

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: -0.31
GC=F: 2.27
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: -0.36
GC=F: 2.92
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 0.95
GC=F: 1.41
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: -0.08
GC=F: 4.76
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: -0.51
GC=F: 12.08

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
2.27
FXA
GC=F

Просадки

Сравнение просадок FXA и GC=F

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-2.23%
FXA
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GC=F

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
8.80%
FXA
GC=F