Сравнение FXA с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F).
FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FXA и GC=F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.73% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
GC=F Gold | 8.72% | 64.52% | 27.48% | 13.34% | -0.43% | -3.47% | 24.59% | 18.87% | -2.14% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.36% против 14.46% соответственно.
FXA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- -0.36%
GC=F
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. GC=F — Ранг доходности на риск
FXA
GC=F
Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.13 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.64 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.67 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.23 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.88 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FXA и GC=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок FXA и GC=F
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -44.36% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -17.73% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -20.43% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -20.87% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.94% | -11.58% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -13.03% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.83% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и GC=F
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.35%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 11.34% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 24.65% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 27.83% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 17.97% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 16.37% | -6.37% |