PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) is Currency fund tracking the USD/AUD Exchange Rate, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, FXA returned 0.28%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.28% против 13.72% соответственно.

FXA

1 день
0.08%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.41%
1 год
10.92%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.28%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXA и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		7.37%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between FXA and GC=F is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Gold Futures

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQFXA с SPYD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

FXA vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.22

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.61

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.83

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

4.59

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.04

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.62

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FXA и GC=F

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-44.36%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-17.73%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-17.73%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-20.43%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-20.87%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-15.34%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-13.03%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

7.13%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GC=F

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.24%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.73%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

23.11%

-16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

26.50%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

18.20%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

16.44%

-6.54%

Часто задаваемые вопросы

FXA and GC=F have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (4.73%) compared to FXA (2.24%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs GC=F's -44.36%.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXA и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор