PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXA с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и GC=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FXA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.85%
436.24%
FXA
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.18

GC=F:

2.41

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.19

GC=F:

3.02

Коэф-т Омега

FXA:

0.98

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.04

GC=F:

4.46

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.29

GC=F:

11.57

Индекс Язвы

FXA:

5.39%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

FXA:

8.59%

GC=F:

14.85%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

FXA:

-33.85%

GC=F:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.22% против 8.74% соответственно.


FXA

С начала года

2.46%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-2.24%

5 лет

1.53%

10 лет

-1.22%

GC=F

С начала года

18.62%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

17.38%

1 год

35.93%

5 лет

12.05%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FXA: -0.30
GC=F: 2.41
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: -0.38
GC=F: 3.02
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXA: 0.96
GC=F: 1.42
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FXA: -0.07
GC=F: 4.46
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FXA: -0.43
GC=F: 11.57

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
2.41
FXA
GC=F

Просадки

Сравнение просадок FXA и GC=F

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.85%
-0.67%
FXA
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GC=F

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.02%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
3.36%
FXA
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab