PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с GC=F

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или GC=F.

Корреляция

Корреляция между FXA и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.26

GC=F:

1.91

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.18

GC=F:

2.49

Коэф-т Омега

FXA:

0.98

GC=F:

1.33

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.05

GC=F:

4.34

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.31

GC=F:

10.96

Индекс Язвы

FXA:

5.98%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

FXA:

10.20%

GC=F:

18.12%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

FXA:

-32.80%

GC=F:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.48% против 10.27% соответственно.

FXA

С начала года

4.08%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-0.04%

1 год

-2.62%

5 лет

0.45%

10 лет

-1.48%

GC=F

С начала года

21.91%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

24.93%

1 год

34.68%

5 лет

12.82%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FXA и GC=F

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GC=F

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.14%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...