PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXA и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		3.73%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.36% против 14.46% соответственно.

FXA

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.73%
6 месяцев
5.21%
1 год
10.82%
3 года*
1.88%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
-0.36%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Gold

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с QQQFXA с FNCMXFXA с SPYD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

FXA vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.64

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.67

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.23

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Корреляция

Корреляция между FXA и GC=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FXA и GC=F

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-44.36%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-17.73%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-20.43%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-20.87%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-11.58%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-13.03%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

4.83%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GC=F

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.35%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

11.34%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

24.65%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

27.83%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

17.97%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

16.37%

-6.37%