PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXA и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		3.95%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.43% против 14.62% соответственно.

FXA

1 день
0.25%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.95%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.43%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-0.43%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Gold

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с QQQFXA с FNCMXFXA с SPYD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

FXA vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.85

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.26

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.74

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

10.15

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.25

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Корреляция

Корреляция между FXA и GC=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FXA и GC=F

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-44.36%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-17.73%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-20.43%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-20.87%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.78%

-10.04%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-13.03%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.78%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GC=F

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

11.29%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

24.59%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

27.77%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

17.96%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

16.36%

-6.36%