PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и FXAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FXA и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.62%
423.86%
FXA
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.02

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FXA:

0.10

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FXA:

1.01

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.01

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FXA:

0.04

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FXA:

5.78%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FXA:

-32.91%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.61% против 11.95% соответственно.


FXA

С начала года

3.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.53%

5 лет

0.25%

10 лет

-1.61%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и FXAIX

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.02
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.10
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.01
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.01
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.04
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.53
FXA
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и FXAIX

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.55%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FXA и FXAIX

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-9.89%
FXA
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
14.39%
FXA
FXAIX