PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с FXAIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FXA и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXA и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.15

FXAIX:

0.70

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.09

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FXA:

0.99

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.03

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.20

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

FXA:

5.95%

FXAIX:

4.87%

Дневная вол-ть

FXA:

10.25%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FXA:

-32.57%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.60% против 12.57% соответственно.

FXA

С начала года

4.44%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-1.50%

5 лет

0.52%

10 лет

-1.60%

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.93%

1 год

13.77%

5 лет

17.35%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXA и FXAIX

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и FXAIX

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FXAIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		1.52%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FXA и FXAIX

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...