PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с FNCMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между FXA и FNCMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXA и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.15

FNCMX:

0.64

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.09

FNCMX:

1.12

Коэф-т Омега

FXA:

0.99

FNCMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.03

FNCMX:

0.74

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.20

FNCMX:

2.44

Индекс Язвы

FXA:

5.95%

FNCMX:

7.34%

Дневная вол-ть

FXA:

10.25%

FNCMX:

26.03%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FXA:

-32.57%

FNCMX:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: -1.60% против 14.72% соответственно.

FXA

С начала года

4.44%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-1.50%

5 лет

0.52%

10 лет

-1.60%

FNCMX

С начала года

-0.67%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-0.17%

1 год

16.65%

5 лет

17.31%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXA и FNCMX

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и FNCMX

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FNCMX в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		1.52%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.61%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FXA и FNCMX

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и FNCMX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...