PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
1,334.48%
FXA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.02

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FXA:

0.10

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FXA:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.01

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FXA:

0.04

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FXA:

5.78%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FXA:

-32.91%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.61% против 16.72% соответственно.


FXA

С начала года

3.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.53%

5 лет

0.25%

10 лет

-1.61%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и QQQ

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.02
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.10
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.01
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.04
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.47
FXA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и QQQ

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.55%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FXA и QQQ

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-12.28%
FXA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и QQQ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
16.86%
FXA
QQQ