Сравнение FXA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FXA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.43% против 18.99% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и QQQ
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FXA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FXA
QQQ
Сравнение FXA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.00 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 7.32 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FXA и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и QQQ
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и QQQ
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -82.97% | +42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.62% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -35.12% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -35.12% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -7.86% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -32.99% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.44% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и QQQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.61% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.82% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 22.70% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 22.38% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 22.25% | -12.25% |