PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с SPYD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

FXA и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или SPYD.

Корреляция

Корреляция между FXA и SPYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXA и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.28

SPYD:

0.51

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.14

SPYD:

0.89

Коэф-т Омега

FXA:

0.98

SPYD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.04

SPYD:

0.57

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.26

SPYD:

1.80

Индекс Язвы

FXA:

5.96%

SPYD:

5.09%

Дневная вол-ть

FXA:

10.25%

SPYD:

15.62%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

FXA:

-32.80%

SPYD:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -0.16%.

FXA

С начала года

4.08%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

0.08%

1 год

-2.85%

5 лет

0.45%

10 лет

-1.56%

SPYD

С начала года

-0.16%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-4.11%

1 год

7.98%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXA и SPYD

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и SPYD

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPYD в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		1.53%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.47%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXA и SPYD

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и SPYD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.16%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...