Сравнение FXA с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FXA и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -0.43% против 8.45% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и SPYD
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
FXA vs. SPYD — Ранг доходности на риск
FXA
SPYD
Сравнение FXA c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.49 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.78 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.59 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 2.09 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.49 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.48 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.43 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FXA и SPYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и SPYD
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и SPYD
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -46.42% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.35% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -22.25% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -46.42% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -4.70% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -6.24% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.47% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и SPYD
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.03% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 8.61% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 15.67% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.24% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 19.80% | -9.80% |