Сравнение FXA с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FXA и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или SPYD.
Основные характеристики
| FXA | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.28% | 3.56% |
| Дох-ть за 1 год | -0.53% | 13.79% |
| Дох-ть за 3 года | -5.15% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.89% | 6.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 15.63% |
| Макс. просадка | -40.97% | -46.42% |
| Current Drawdown | -31.61% | -3.08% |
Корреляция
Корреляция между FXA и SPYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXA и SPYD
С начала года, FXA показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 3.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и SPYD
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXA c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и SPYD
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SPYD в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.35% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% | 2.01% | 2.14% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.51% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и SPYD
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и SPYD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.28%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.