PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и SPYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FXA и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.97%
113.89%
FXA
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.09

SPYD:

0.72

Коэф-т Сортино

FXA:

0.19

SPYD:

1.05

Коэф-т Омега

FXA:

1.02

SPYD:

1.15

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.02

SPYD:

0.69

Коэф-т Мартина

FXA:

0.15

SPYD:

2.41

Индекс Язвы

FXA:

5.76%

SPYD:

4.60%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

FXA:

-32.86%

SPYD:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -2.31%.


FXA

С начала года

4.00%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-2.84%

1 год

0.02%

5 лет

0.52%

10 лет

-1.40%

SPYD

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-6.42%

1 год

9.71%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и SPYD

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.09
SPYD: 0.72
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.19
SPYD: 1.05
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXA: 1.02
SPYD: 1.15
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.04
SPYD: 0.69
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.15
SPYD: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.72
FXA
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и SPYD

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPYD в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.54%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.57%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXA и SPYD

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-9.58%
FXA
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и SPYD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
10.55%
FXA
SPYD