Сравнение FXA с FXB
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while FXB tracks the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned 0.27%/yr vs 0.00%/yr for FXB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXA и FXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FXB с доходностью 0.38%.
FXA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.27%
FXB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FXA и FXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 7.28% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 0.38% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
Correlation
The correlation between FXA and FXB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between FXA and FXB shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. FXB — Ранг доходности на риск
FXA
FXB
Сравнение FXA c FXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | FXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.32 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 0.67 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.22 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FXA и FXB
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -48.99% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -4.53% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -8.44% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -24.83% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -29.30% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -29.55% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -27.54% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.16% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и FXB
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.78% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 4.84% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 6.54% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 8.48% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 9.30% | +0.60% |
Сравнение комиссий FXA и FXB
И FXA, и FXB имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и FXB
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FXB в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.95% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and FXB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (2.25%) compared to FXB (1.78%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXB's -48.99%.
On 10-year performance, FXA leads with 0.27% vs 0.00% for FXB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXA has performed better with a 0.27% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXA and FXB have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.95% for FXA.
FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXB tracks British Pound.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и FXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор