Сравнение GOVZ с BUCK

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOVZ и BUCK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности BUCK в 7.56%

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BUCK.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.