Сравнение GOVZ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GOVZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и BND
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. BND — Ранг доходности на риск
GOVZ
BND
Сравнение GOVZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.93 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.32 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.75 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.78 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.93 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.04 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.59 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и BND
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и BND
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -18.58% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -2.44% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -17.91% | -39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -2.54% | -53.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -3.07% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 0.90% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и BND
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.63% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 2.52% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 4.30% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 6.00% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 5.52% | +18.08% |