PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVZ с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVZ с BND

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GOVZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или BND.

Корреляция

Корреляция между GOVZ и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.39

BND:

0.90

Коэф-т Сортино

GOVZ:

-0.46

BND:

1.19

Коэф-т Омега

GOVZ:

0.95

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.18

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.77

BND:

2.06

Индекс Язвы

GOVZ:

13.45%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.73%

BND:

5.29%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

GOVZ:

-57.22%

BND:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.06%.

GOVZ

С начала года

-4.41%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-9.23%

3 года

-13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.06%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.74%

3 года

1.54%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий GOVZ и BND

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и BND

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и BND

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и BND

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...