Сравнение GOVZ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GOVZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или BND.
Корреляция
Корреляция между GOVZ и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и BND
Основные характеристики
GOVZ:
0.11
BND:
1.26
GOVZ:
0.31
BND:
1.85
GOVZ:
1.04
BND:
1.22
GOVZ:
0.04
BND:
0.49
GOVZ:
0.22
BND:
3.20
GOVZ:
11.51%
BND:
2.05%
GOVZ:
22.48%
BND:
5.20%
GOVZ:
-59.65%
BND:
-18.84%
GOVZ:
-51.16%
BND:
-6.06%
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 3.64%.
GOVZ
9.13%
3.60%
-4.21%
1.27%
N/A
N/A
BND
3.64%
1.26%
1.46%
6.34%
-0.30%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и BND
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOVZ и BND
GOVZ
BND
Сравнение GOVZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и BND
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.35% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и BND
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и BND
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.