Сравнение BND с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
BND и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BNDW.
Доходность
Сравнение доходности BND и BNDW
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.31%.
BND
1.72%
-0.70%
2.98%
6.21%
-0.32%
1.40%
BNDW
2.31%
-0.38%
3.37%
6.67%
-0.16%
N/A
Основные характеристики
| BND | BNDW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 4.92 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 4.74% |
| Макс. просадка | -18.84% | -17.22% |
| Текущая просадка | -9.06% | -6.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BNDW
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BND и BNDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BNDW
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BNDW в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BNDW
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BNDW
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.