PortfoliosLab logo
Сравнение BND с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и BNDW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BND и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
11.70%
BND
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.54

BNDW:

1.77

Коэф-т Сортино

BND:

2.23

BNDW:

2.61

Коэф-т Омега

BND:

1.27

BNDW:

1.32

Коэф-т Кальмара

BND:

0.61

BNDW:

0.70

Коэф-т Мартина

BND:

3.97

BNDW:

6.50

Индекс Язвы

BND:

2.06%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

BND:

5.30%

BNDW:

4.25%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

BND:

-6.40%

BNDW:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.38%.


BND

С начала года

3.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.60%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.54%

BNDW

С начала года

2.38%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

2.25%

1 год

6.98%

5 лет

-0.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и BNDW

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND: 1.54
BNDW: 1.77
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND: 2.23
BNDW: 2.61
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BND: 1.27
BNDW: 1.32
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BND: 0.61
BNDW: 0.70
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND: 3.97
BNDW: 6.50

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.77
BND
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BNDW

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BNDW в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.67%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.94%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BND и BNDW

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-4.13%
BND
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BNDW

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
1.45%
BND
BNDW