PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с VBTLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.56%/yr vs 1.59%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BND charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности BND и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции VBTLX немного впереди с 1.59%.

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%

VBTLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.79%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.32%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Correlation

The correlation between BND and VBTLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.89

The correlation between BND and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с SCHZ
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABXVBTLX с VTBIX

Доходность на риск

BND vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.59

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

4.74

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BND и VBTLX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-18.81%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.89%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-6.00%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-18.14%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-18.81%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.28%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.67%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.31%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.96%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.01%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

4.98%

+0.55%

Сравнение комиссий BND и VBTLX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VBTLX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BND and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBTLX has higher volatility (1.31%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs VBTLX's -18.81%.

VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор