PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND с VBTLX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между BND и VBTLX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BND и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

0.89

VBTLX:

0.89

Коэф-т Сортино

BND:

1.19

VBTLX:

1.17

Коэф-т Омега

BND:

1.14

VBTLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BND:

0.34

VBTLX:

0.33

Коэф-т Мартина

BND:

2.05

VBTLX:

1.98

Индекс Язвы

BND:

2.09%

VBTLX:

2.10%

Дневная вол-ть

BND:

5.29%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

BND:

-7.65%

VBTLX:

-7.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность 1.87%, а VBTLX немного ниже – 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.45%, а акции VBTLX немного отстают с 1.44%.

BND

С начала года

1.87%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.43%

1 год

4.65%

3 года

1.48%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.45%

VBTLX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.82%

3 года

1.49%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий BND и VBTLX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VBTLX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.79%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BND и VBTLX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VBTLX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...