Сравнение BND с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VBTLX.
Основные характеристики
| BND | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.08% | -3.07% |
| Дох-ть за 1 год | -0.37% | -0.30% |
| Дох-ть за 3 года | -3.56% | -3.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 1.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 6.68% |
| Макс. просадка | -18.84% | -18.68% |
| Current Drawdown | -13.34% | -12.88% |
Корреляция
Корреляция между BND и VBTLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и VBTLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность -3.08%, а VBTLX немного выше – -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.12%, а акции VBTLX немного впереди с 1.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и VBTLX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VBTLX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VBTLX в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.11% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VBTLX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VBTLX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.78% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.