PortfoliosLab logo
Сравнение BND с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и VBTLX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BND и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.98%
67.90%
BND
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.30

VBTLX:

1.18

Коэф-т Сортино

BND:

1.89

VBTLX:

1.77

Коэф-т Омега

BND:

1.23

VBTLX:

1.21

Коэф-т Кальмара

BND:

0.51

VBTLX:

0.47

Коэф-т Мартина

BND:

3.35

VBTLX:

3.02

Индекс Язвы

BND:

2.05%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

BND:

5.31%

VBTLX:

5.31%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

BND:

-7.18%

VBTLX:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.37%, а акции VBTLX немного отстают с 1.34%.


BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и VBTLX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND: 1.30
VBTLX: 1.18
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND: 1.89
VBTLX: 1.77
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BND: 1.23
VBTLX: 1.21
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BND: 0.51
VBTLX: 0.47
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND: 3.35
VBTLX: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.18
BND
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VBTLX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VBTLX в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BND и VBTLX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-7.53%
BND
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VBTLX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
2.00%
BND
VBTLX