Сравнение BND с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BND и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или FBND.
Доходность
Сравнение доходности BND и FBND
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.24% соответственно.
BND
1.72%
-0.70%
2.98%
6.21%
-0.32%
1.40%
FBND
2.49%
-0.59%
3.31%
7.41%
0.96%
2.24%
Основные характеристики
| BND | FBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 4.87 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 5.76% |
| Макс. просадка | -18.84% | -17.25% |
| Текущая просадка | -9.06% | -5.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и FBND
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между BND и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и FBND
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FBND в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.59% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BND и FBND
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и FBND
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.