PortfoliosLab logo
Сравнение BND с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и FXNAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BND и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.07%
30.19%
BND
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.33

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

BND:

1.93

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

BND:

1.23

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BND:

0.52

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

BND:

3.43

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

BND:

2.05%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

BND:

5.31%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

BND:

-6.87%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.27% соответственно.


BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.45%

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и FXNAX

BND берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND: 1.40
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND: 2.03
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BND: 1.25
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BND: 0.55
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND: 3.58
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.32
BND
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и FXNAX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BND и FXNAX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.87%
-8.23%
BND
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности BND и FXNAX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
2.01%
BND
FXNAX