Сравнение BND с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности BND и FXNAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность 1.65%, а FXNAX немного ниже – 1.62%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.27% соответственно.
BND
1.65%
-1.44%
2.99%
6.44%
-0.35%
1.39%
FXNAX
1.62%
-1.53%
3.01%
6.38%
-0.56%
1.27%
Основные характеристики
| BND | FXNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 3.47 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 5.69% |
| Макс. просадка | -18.84% | -19.64% |
| Текущая просадка | -9.12% | -10.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и FXNAX
BND берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BND и FXNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и FXNAX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FXNAX в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BND и FXNAX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и FXNAX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.