PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и FXNAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BND с FXNAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности BND и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.15

FXNAX:

1.12

Коэф-т Сортино

BND:

1.41

FXNAX:

1.55

Коэф-т Омега

BND:

1.17

FXNAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BND:

0.41

FXNAX:

0.48

Коэф-т Мартина

BND:

2.46

FXNAX:

2.53

Индекс Язвы

BND:

2.11%

FXNAX:

2.20%

Дневная вол-ть

BND:

5.33%

FXNAX:

5.35%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

FXNAX:

-18.64%

Текущая просадка

BND:

-7.27%

FXNAX:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.49%, а акции FXNAX немного отстают с 1.46%.

BND

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.95%

1 год

6.08%

3 года

1.26%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.49%

FXNAX

С начала года

1.88%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.80%

1 год

5.99%

3 года

1.18%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий BND и FXNAX

BND берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и FXNAX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FXNAX в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.47%3.40%2.92%2.41%2.06%3.08%2.69%2.74%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BND и FXNAX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FXNAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BND и FXNAX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.50% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...