Сравнение BND с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или FXNAX.
Основные характеристики
| BND | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.06% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 10.19% | 10.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | -1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 0.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 1.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 6.34% | 6.37% |
| Макс. просадка | -18.84% | -18.64% |
| Текущая просадка | -6.07% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между BND и FXNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и FXNAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность 5.06%, а FXNAX немного выше – 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции FXNAX немного впереди с 1.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и FXNAX
BND берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и FXNAX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FXNAX в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.13% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BND и FXNAX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.