PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGFX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.09% соответственно.

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с ARSMX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий GOGFX и VSIIX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GOGFX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

5.63

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между GOGFX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и VSIIX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и VSIIX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGFXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-62.05%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-14.16%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-24.09%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-45.38%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.14%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.57%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.44%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и VSIIX

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGFXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.53%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.24%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

20.68%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

19.85%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.83%

+0.54%