PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGFX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.97% соответственно.

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с HRTVX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий GOGFX и USAUX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

GOGFX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.13

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

3.76

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между GOGFX и USAUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и USAUX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и USAUX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGFXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-76.19%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-17.09%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-43.84%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-43.84%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-13.82%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-26.80%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.11%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и USAUX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) составляет 6.17%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGFXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.08%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.11%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

23.03%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

24.49%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.81%

-0.44%