PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGFX с USAUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - GOGFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, GOGFX returned 10.35%/yr vs 15.68%/yr for USAUX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOGFX charges 1.42%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.68% соответственно.

GOGFX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.00%
С начала года
17.42%
6 месяцев
14.99%
1 год
26.77%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.14%
10 лет*
10.35%

USAUX

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.64%
С начала года
2.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.41%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.13%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGFX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		17.42%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		2.23%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Correlation

The correlation between GOGFX and USAUX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GOGFX and USAUX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с VSMAXGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с HRTVX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Доходность на риск

GOGFX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOGFXUSAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.90

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.30

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.90

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

2.83

+5.66

GOGFX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и USAUX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и USAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGFXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-76.19%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-17.09%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-25.97%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-43.84%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-43.84%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-7.16%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-26.69%

+19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.44%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и USAUX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) составляет 4.48%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGFXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.47%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.22%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.21%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

24.53%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.91%

-0.54%

Сравнение комиссий GOGFX и USAUX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и USAUX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности USAUX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.10%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.33%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Часто задаваемые вопросы

GOGFX and USAUX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAUX has higher volatility (6.47%) compared to GOGFX (4.48%). In terms of maximum drawdown, GOGFX dropped -55.84% vs USAUX's -76.19%.

GOGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGFX и USAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор