Сравнение GOGFX с AVALX

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.06% против 21.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOGFX и AVALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и AVALX.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.