Сравнение GOF с GUG
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) are both mutual funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while GUG is a Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 3 years, GOF returned 3.15%/yr vs 14.85%/yr for GUG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 3.86%/yr for GUG.
Доходность
Сравнение доходности GOF и GUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 7.15%.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
GUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | -2.23% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.15% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GOF and GUG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. GUG — Ранг доходности на риск
GOF
GUG
Сравнение GOF c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.76 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.19 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.21 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и GUG
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и GUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -32.78% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -7.80% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -12.10% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -3.00% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -11.62% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 2.63% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и GUG
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеют волатильность 3.30% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.32% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.05% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 11.30% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.52% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.52% | +2.00% |
Сравнение комиссий GOF и GUG
GOF берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и GUG
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, что больше доходности GUG в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.01% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and GUG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUG has higher volatility (3.32%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs GUG's -32.78%.
GUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и GUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор