Сравнение GMUEX с SPGP
GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - GMUEX is a Large Cap Value Equities fund managed by GMO, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, GMUEX returned 14.44%/yr vs 14.87%/yr for SPGP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMUEX charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMUEX имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции SPGP немного впереди с 14.87%.
GMUEX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.44%
SPGP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам GMUEX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 16.08% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 7.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Correlation
The correlation between GMUEX and SPGP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between GMUEX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUEX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
GMUEX
SPGP
Сравнение GMUEX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.72 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 6.60 | +13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.27 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и SPGP
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUEX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -42.08% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.15% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -22.87% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -22.87% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -42.08% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -4.36% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.90% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и SPGP
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 3.92% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUEX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.83% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 11.61% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.11% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.51% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.20% | -1.71% |
Сравнение комиссий GMUEX и SPGP
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и SPGP
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SPGP в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 10.07% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.87% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GMUEX and SPGP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUEX has higher volatility (3.92%) compared to SPGP (3.83%). In terms of maximum drawdown, GMUEX dropped -60.66% vs SPGP's -42.08%.
GMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUEX и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор