Сравнение GMUEX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMUEX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между GMUEX и SPGP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и SPGP
Основные характеристики
GMUEX:
0.33
SPGP:
0.84
GMUEX:
0.51
SPGP:
1.24
GMUEX:
1.08
SPGP:
1.15
GMUEX:
0.31
SPGP:
1.30
GMUEX:
1.00
SPGP:
3.52
GMUEX:
5.69%
SPGP:
3.53%
GMUEX:
16.93%
SPGP:
14.74%
GMUEX:
-52.44%
SPGP:
-42.08%
GMUEX:
-11.67%
SPGP:
-3.81%
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GMUEX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: -0.06% против 13.62% соответственно.
GMUEX
4.56%
1.97%
0.46%
4.42%
1.97%
-0.06%
SPGP
2.80%
-2.18%
5.43%
10.24%
12.22%
13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и SPGP
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMUEX и SPGP
GMUEX
SPGP
Сравнение GMUEX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и SPGP
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPGP в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 1.29% | 1.35% | 1.33% | 1.38% | 1.30% | 1.55% | 2.45% | 2.24% | 1.82% | 2.34% | 1.79% | 1.94% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.34% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и SPGP
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -52.44%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и SPGP
Текущая волатильность для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) составляет 2.91%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.