PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с SPGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GMUEX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.74% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий GMUEX и SPGP

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

GMUEX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.40

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.73

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.61

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

2.47

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.40

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между GMUEX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и SPGP

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и SPGP

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-42.08%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.00%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-22.87%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-42.08%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.95%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-4.39%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.72%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и SPGP

Текущая волатильность для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) составляет 5.69%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.32%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.83%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

21.81%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

18.48%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.16%

-1.71%