График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) показал доход в -4.95% с начала года и 23.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMUEX составила 12.25%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GMO U.S. Equity Fund
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMUEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 1 июл. 1997 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | -0.47% | -7.68% | -4.95% | |||||||||
| 2025 | 3.89% | -2.95% | -6.45% | -1.66% | 6.45% | 5.60% | 1.61% | 3.68% | 4.33% | 2.93% | 2.12% | 1.49% | 22.24% |
| 2024 | 0.77% | 5.89% | 5.20% | -5.01% | 5.71% | 1.78% | 2.32% | 0.71% | 1.33% | -0.83% | 5.52% | -3.50% | 20.97% |
| 2023 | 6.33% | -1.80% | 2.07% | 0.47% | -1.79% | 7.13% | 3.27% | -2.42% | -3.42% | -2.73% | 8.60% | 5.36% | 22.02% |
| 2022 | -4.82% | -2.35% | 2.41% | -5.71% | 1.06% | -8.16% | 8.46% | -3.89% | -8.67% | 9.67% | 6.51% | -5.72% | -12.66% |
| 2021 | 1.03% | 4.96% | 6.74% | 4.10% | 1.88% | 0.25% | -4.28% | 2.76% | -5.49% | 5.35% | -0.50% | 6.00% | 24.28% |
Метрики бенчмарка
GMO U.S. Equity Fund: годовая альфа составляет -2.14%, бета — 0.92, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 97.92% снижения S&P 500 Index, но только в 83.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.14% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.92 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.14%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 83.18%
- Участие в снижении
- 97.92%
Комиссия
Комиссия GMUEX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMUEX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.61 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMUEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $2.32 | $1.57 | $0.84 | $2.09 | $1.24 | $1.61 | $2.53 | $1.73 | $1.64 | $1.86 |
Дивидендный доход | 12.29% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMO U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка GMO U.S. Equity Fund составляет 9.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.66% | 25 июн. 1997 г. | 2944 | 9 мар. 2009 г. | 1169 | 28 окт. 2013 г. | 4113 |
| -33.9% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 137 |
| -28.95% | 10 дек. 2021 г. | 203 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 544 |
| -20.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 92 |
| -20.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...