PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620136586

Эмитент

GMO

Дата выпуска

18 сент. 1985 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GMUEX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Популярные сравнения:
GMUEX с FXAIX GMUEX с GQETX GMUEX с SPGP
Популярные сравнения:
GMUEX с FXAIX GMUEX с GQETX GMUEX с SPGP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) показал доход в -1.27% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMUEX составила 11.36%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMUEX

С начала года

-1.27%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-4.73%

1 год

5.95%

3 года

12.04%

5 лет

15.53%

10 лет

11.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%-2.95%-6.45%-1.66%6.45%-1.27%
20240.77%5.89%5.20%-5.01%5.71%1.78%2.32%0.71%1.33%-0.83%5.52%-3.50%20.97%
20236.33%-1.80%2.07%0.47%-1.79%7.13%3.27%-2.42%-3.42%-2.73%8.59%5.36%22.01%
2022-4.82%-2.35%2.41%-5.71%1.06%-8.16%8.71%-3.89%-8.67%9.67%6.51%-5.72%-12.46%
20211.03%4.96%6.74%4.10%1.88%0.25%1.69%2.76%-5.49%5.35%-0.50%6.00%32.04%
2020-1.29%-8.68%-12.53%12.02%5.24%1.63%4.30%4.54%-2.92%-3.26%11.35%5.42%13.56%
20197.70%4.98%0.00%2.83%-6.10%7.61%1.21%-1.72%2.67%1.26%3.59%2.20%28.61%
20184.15%-3.93%-1.49%-0.40%2.64%-1.42%3.51%2.26%-0.07%-7.58%1.96%-8.88%-9.76%
20170.14%4.06%-0.20%0.40%-0.06%1.12%1.11%0.34%4.04%3.17%3.01%0.08%18.46%
2016-5.21%1.03%6.74%-0.41%1.50%-0.07%3.32%0.40%-0.00%-2.38%6.24%2.26%13.60%
2015-2.72%5.60%-2.05%1.23%0.73%-2.71%2.08%-5.84%-2.09%8.60%0.06%-1.35%0.70%
2014-3.59%3.79%1.91%0.34%2.15%0.83%-1.41%3.49%-1.71%1.69%2.65%-1.01%9.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMUEX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMUEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.32$2.32$1.57$0.87$3.04$1.24$1.61$2.53$1.73$1.81$1.86$2.61

Дивидендный доход

17.54%17.32%12.10%7.22%20.66%9.16%12.24%21.90%11.22%12.47%12.88%16.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$2.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$3.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$1.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$2.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.81
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.86
2014$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 48.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.

Текущая просадка GMO U.S. Equity Fund составляет 5.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.17%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.75028 февр. 2012 г.1165
-33.9%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.137
-21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384
-20.85%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-20.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...