- ISIN
- US3620136586
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 18 сент. 1985 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMUEX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции GMUEX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,906.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) показал доход в 16.91% с начала года и 43.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMUEX составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
GMO U.S. Equity Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 14.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMUEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 1 июл. 1997 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | -0.47% | -4.87% | 10.46% | 6.99% | 1.01% | 16.91% | ||||||
| 2025 | 3.89% | -2.95% | -6.45% | -1.66% | 6.45% | 5.60% | 1.61% | 3.68% | 4.33% | 2.93% | 2.12% | 1.49% | 22.24% |
| 2024 | 0.77% | 5.89% | 5.20% | -5.01% | 5.71% | 1.78% | 2.32% | 0.71% | 1.33% | -0.83% | 5.52% | -3.50% | 20.97% |
| 2023 | 6.33% | -1.80% | 2.07% | 0.47% | -1.79% | 7.13% | 3.27% | -2.42% | -3.42% | -2.73% | 8.60% | 5.36% | 22.02% |
| 2022 | -4.82% | -2.35% | 2.41% | -5.71% | 1.06% | -8.16% | 8.46% | -3.89% | -8.67% | 9.67% | 6.51% | -5.72% | -12.66% |
| 2021 | 1.03% | 4.96% | 6.74% | 4.10% | 1.88% | 0.25% | -4.28% | 2.76% | -5.49% | 5.35% | -0.50% | 6.00% | 24.28% |
Метрики бенчмарка
GMO U.S. Equity Fund has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.92, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 97.89% of S&P 500 Index downside but only 83.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 83.75%
- Участие в снижении
- 97.89%
Комиссия
Комиссия GMUEX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMUEX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.93 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 13.52 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $2.32 | $1.57 | $0.84 | $2.09 | $1.24 | $1.61 | $2.53 | $1.73 | $1.64 | $1.86 |
Дивидендный доход | 9.99% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.66%март 2009 г. | 11y 8mo | 4y 7mo | 16y 4moиюнь 1997 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.90%март 2020 г. | 1mo 8d | 5mo 8d | 6mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.95%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.85%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| GMUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -56.78% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.10% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -18.90% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -25.43% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.92% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -10.72% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMUEX
Добавьте GMO U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMUEX